Зоны поддержки и сопротивления в ценовом движении давно стали основой многих трейдеров в качестве точек входа и выхода для исполнения ордеров. Эти зоны очень хорошо видны в последствии, но их довольно сложно найти, пока ценовые модели развиваются, это, а также тот факт, что значительная часть прорывов поддержки/сопротивления являются ложными прорывами, затрудняет последовательную торговлю с использованием этих зон.
В этой статье мы покажем, как найти зоны поддержки и сопротивления и как эффективно торговать ими, используя методы машинного обучения.
В этой статье мы увидим, как:
- Определите уровни поддержки и сопротивления
- Разработайте торговую технику для прибыльной торговли в соответствии с поддержкой и сопротивлением.
- Проведите полное обсуждение плюсов и минусов торговли уровнями поддержки и сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления определены
Уровни поддержки и сопротивления являются техническими ценовыми уровнями, указывающими на дисбаланс покупателей/продавцов, в случае дисбаланса в пользу покупателей цена движется вверх и наоборот.
Выявление областей поддержки/сопротивления на ценовом графике — это визуальный процесс соединения точек перегиба цены, которые имеют более или менее одинаковое значение, создавая таким образом зону.
Если цена пересекает эту зону, срабатывает триггер покупки/продажи. создается и открывается позиция.
Таким образом, уровни S/R очень наглядны, недетерминированы и очевидны для наблюдателя, поскольку не существует математической формулы для их расчета.
Уровни поддержки и сопротивления в акциях AMD
Чтобы математически определить области поддержки или сопротивления, мы сначала должны найти точки перегиба цены, в которых цена имеет тенденцию двигаться таким же образом, как только она достигает этой точки, а затем проверить, находятся ли точки заражения в той же области, в случае они есть, и есть более двух случаев, когда перегиб произошел в одной и той же зоне, мы объявим эту зону зоной поддержки или сопротивления.
Ценовым паттернам поддержки и сопротивления нужно время, чтобы развиться и продемонстрировать одинаковое поведение на одних и тех же уровнях, чтобы соответствовать определению поддержки/сопротивления. Чем больше времени требуется для развития паттерна и сколько раз цена демонстрирует одно и то же поведение, тем лучше. и надежнее уровни S/R, и последующий триггер при его пробитии.
Во-первых, мы идентифицируем точки перегиба, используя первую и вторую производные, рассчитанные по движению ценовой модели, это предоставит список максимумов и минимумов, которые будут использоваться в качестве точек перегиба.
Использование 1-й и 2-й производной ценовых данных для определения точек перегиба
Локальные минимумы и максимумы — тест первой и второй производной
Функция f имеет локальный максимум в точке xm, если все значения f(x) функции f для x, «около» xm, меньше, чем f(xm). Таким образом, график f вблизи xm имеет пик в точке xm.
Функция f имеет локальный минимум в точке xm, если все значения f(x) функции f для x «около» xm больше, чем f(xm). Таким образом, график f вблизи xm имеет впадину в точке xm.
Используя исчисление, мы можем использовать производную этого графика в xm, чтобы проверить значение 0, чтобы увидеть, есть ли локальный максимум или минимум в этой точке.
Второй производный тест для локальных экстремумов
Затем вторая производная используется для определения локальных экстремумов ценовой модели при следующих условиях:
Если функция имеет критическую точку, для которой f′(x) = 0, а вторая производная положительна при значении x, то f имеет здесь локальный минимум. Если же функция имеет критическую точку, для которой f′(x)=0 и вторая производная в этой точке отрицательна, то f имеет здесь локальный максимум.
Этот метод создает точки перегиба для следующего этапа, который должен сгруппировать точки в зону либо поддержки, либо сопротивления.
Для этого мы будем использовать алгоритм кластеризации из библиотеки машинного обучения (Python scikitlearn, в моем примере), алгоритм кластеризации используется для кластеризации точек перегиба в группы примерно одинакового значения, таким образом, максимумы группируются вместе для формируют группы сопротивления, сила группы (сопротивление), измеряется количеством элементов в группе, насколько они близки и объем, накопленный в этой области, чем сильнее эти параметры теста, тем надежнее триггер, сгенерированный после этого сопротивление сломлено.
Тот же расчет выполняется для минимумов, только на этот раз минимумы образуют группу поддержки или области поддержки, и тот же расчет применяется к группам минимумов для измерения силы группы.
На приведенном выше графике мы видим результат кластеризации максимумов и минимумов в группы и создания групп поддержки и сопротивления, затем фильтрации сгенерированных групп по силе и сохранения оставшихся значимых зон для дальнейшей обработки.
Торговля по стратегии
При разработке торговой стратегии мы используем наивный подход, открывая длинную позицию, когда сопротивление пробито, и удерживая позицию открытой до тех пор, пока она не сломает поддержку,
Вот правила стратегии:
Длинный вход — когда цена пробивает область сопротивления.
Длинный выход — когда цена откатывается и пробивает зону поддержки.
Управление позицией — добавляйте к позиции каждый раз, когда цена пробивает очередной уровень сопротивления
Результаты тестирования:
Период тестирования: 2019–08–16–2020–07–29.
Общий доход: 65,85%
Шарп: 1,35
СГТР: 65,85%
Заключение
Поддержка и сопротивление могут использоваться как значимые области в развивающейся ценовой модели, эти области могут использоваться для торговли и исполнения длинных и коротких ордеров, предостережения относительно таких областей
- Для развития паттернов может потребоваться некоторое время, на самом деле это может быть фактором при расчете силы уровня поддержки/сопротивления.
- Около 50% прорывов являются ложными прорывами, когда прорыв не собирается продолжаться и двигаться вверх или вниз, в этих случаях следует использовать методы управления рисками, чтобы избежать больших потерь, фактические значимые прорывы на реальных прорывах более чем компенсируют меньшие потери от меньших ложных прорывов
- Использование вышеуказанной торговой стратегии несколько ограничено, так как выход происходит при прорыве поддержки (длинные позиции), иногда движение носит параболический характер, не создавая поддержки для пробоя, в этих случаях следует использовать более разумный режим управления рисками.
Торгуйте с умом,
Алон
