Сценарий

Мы хотим создать простой прогноз экспоненциального сглаживания (SES) со следующими ежемесячными значениями продаж:

[33, 44, 23]

Подход

Мы сделаем это вручную, чтобы проиллюстрировать технику.

Уравнение обновления уровня:

Lₜ=αYₜ+(1-α)Lₜ-₁

Выражается по-разному:

Fₜ₊₁= Lₜ= αYₜ+(1-α)Lₜ-₁ = Fₜ + αeₜ

Где eₜэтоошибка.

Альфа — это константа сглаживания, и она обладает следующим свойством:

0 <= α <= 1

Мы будем использовать α, равный 0.1.

Установите Lₜ-₁ на первое наблюдение в наборе данных или 33 . Мы также можем выбрать другое значение, например, среднее значение всех наблюдений или (33 + 44 + 23)/3.

Итак, для прогноза мы делаем:

Values  Forecast (Lₜ) or (Fₜ₊₁)        Error (eₜ)
 33
 44              33                      +11.0                        
 23    33.0 + 0.1 *  11   = 34.10        -11.1    
       34.1 + 0.1 * -11.1 = 32.99

Здесь мы приходим к будущему прогнозу 32,99.