Обратите внимание: прошлые результаты могут не указывать на будущие результаты. Материал в этой презентации предназначен только для информационных целей и не является предложением о продаже, побуждением к покупке, рекомендацией или одобрением какой-либо ценной бумаги или стратегии, а также не является предложением Sensefolio предоставить инвестиционные консультации или другие услуги. Sense Portfolio SAS или ее сотрудники.
Следующие торговые стратегии используют исключительно сигналы Sensefolio. Это означает, что каждая сделка и позиция совершаются на основе наших собственных внутренних сигналов на регулярной основе, в зависимости от указанного периода года.
Кроме того, в начале каждой перебалансировки мы присваиваем равные веса лучшим и последним именам в соответствии с их оценками Sensefolio. Дальнейшие исследования будут проведены позже, чтобы выяснить, приводит ли присвоение большего веса именам с самым высоким рейтингом Sensefolio к повышению общей производительности.
Каждая стратегия полностью объясняется в соответствующем разделе этой статьи.
НАБОР ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
с 1 января 2011 г. по 29 июня 2018 г.
КОМПОНЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ
Акции, которые были рассмотрены, перечислены в списке покрытия Sensefolio в Приложении.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ ТРАНЗАКЦИИ
$0
АКТИВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
В этой части мы проводим ретроспективное тестирование двух портфелей, которые перебалансируются каждые 3 или 6 месяцев.
Следующие стратегии реализуются путем открытия длинных позиций в топ-40 компаний, имеющих самые высокие оценки Sensefolio, каждые 3 месяца или каждые 6 месяцев.
Мы построили индекс для каждой стратегии, начиная с уровня 100. Мы также установили начальную точку S&P500 на уровне 100 для целей сравнения.
Получаем следующие результаты:
Результаты показывают, что ребалансируя наш портфель каждые 6 месяцев, мы превосходим S&P 500. Действительно, коэффициент резкости портфеля, ребалансируемого каждые 6 месяцев, равен 1,11 по сравнению с коэффициентом резкости 1,02 для S&P 500. ребалансируя наш портфель из 40 акций с самым высоким рейтингом Sensefolio, мы получаем более точное соотношение всего «0,81».
Таким образом, кажется, что оценки Sensefolio лучше способны прогнозировать среднесрочные и долгосрочные цены акций, чем прогнозировать краткосрочные (т.е. 3 месяца) цены акций. Эти результаты заставляют нас попытаться протестировать более длительную перебалансировку (т. е. перебалансировку каждые 9 и 12 месяцев).
Для получения дополнительной информации о Sensefolio:
Придайте смысл своему портфолио
Посетите наш сайт: www.sensefolio.com
Свяжитесь с нами по адресу: [email protected]
Присоединяйтесь к нам в Твиттере и не пропустите последние новости на ESG: https://twitter.com/sensefolio