Представление дискреционной структурированной торговой стратегии.
Торговые стратегии редко полагаются только на одну технику. Фундаментальные стратегии могут использовать множество финансовых коэффициентов и корреляций между активами для поиска возможностей; аналогично, технические стратегии могут использовать несколько индикаторов и техник ценового действия, чтобы сформировать одну стратегию, которая затем добавляется к управлению рисками, чтобы сделать ее завершенной. В этой статье обсуждается моя основная техническая стратегия, которую я использую в течение многих лет. Стратегия основана на трех элементах: гармоническом паттерне, зоне скользящей средней и стандартном RSI.
Я только что опубликовал новую книгу после успеха моей предыдущей «Новые технические индикаторы на Python». Он содержит более полное описание и добавление структурированных торговых стратегий со страницей GitHub, посвященной постоянно обновляемому коду. Если вы считаете, что это вас заинтересует, перейдите по ссылке ниже или, если вы предпочитаете купить версию в формате PDF, вы можете связаться со мной через LinkedIn.
Гармонические паттерны
Гармонические паттерны - одна из мощных передовых техник ценового действия, которые используются для обнаружения реакций. В отношении гармонических паттернов работает то, что они используют метод слияния, что означает, что они ожидают реакции от кластеров определенных уровней, определенных ретрейсментами Фибоначчи. Причина, по которой они работают, не имеет ничего общего с мистикой или магией, это просто тот факт, что многие трейдеры используют ретрейсменты Фибоначчи, и их видимость делает реакции более вероятными, тем самым увеличивая предсказательную силу моделей.
Однако одного использования только гармонических паттернов может быть недостаточно, их лучше всего комбинировать с противоположными индикаторами, чтобы увеличить шансы на прибыльную сделку. Я предпочитаю паттерн 5–0, сложную структуру с реактивностью выше средней по отношению к ценовому действию.
Паттерн 5–0 - это просто продолжение паттерна экстремальной гармонической импульсной волны, поэтому, чтобы понять его, мы должны сначала полностью понять первый паттерн, давайте сделаем это.
Паттерн экстремальной гармонической импульсной волны представляет собой интересную конфигурацию, которая использует преимущества расширенных движений для обнаружения неизбежного уровня разворота. Это определяется как:
- Первый отрезок должен откатиться либо на 113,0%, либо на 161,8%.
- Второй отрезок должен откатиться назад на 161,8% или 224,0%
Вот еще один пример медвежьей Импульсной Волны Экстремальной Гармоники, которая вызвала реакцию. Иногда гармонические модели действительно вызывают развороты, но мы не должны ожидать от них этого. Они просто используются для реакций, в отличие от приведенной ниже диаграммы.
На приведенном выше рисунке показана приятная реакция после того, как цены достигли 224,0%. Паттерн Экстремальная Гармоническая Импульсная Волна выигрывает от временного фактора, поскольку длительные ходы обязательно когда-нибудь исправятся. Это не так просто обнаружить и не является обычным явлением, но когда это происходит, это определенно увеличивает ценность нашей торговли.
Ключевые ретрейсменты, на которые следует обратить внимание, - это 161,8% и 224,0%, что является простой суммой золотого сечения и его обратной величины (61,8% + 161,8%). Убежденность в движении около 161,8% хорошая, но лучше около 224,0% за счет упущения, если мы решим не начинать торговлю около 161,8%.
Паттерн экстремальной гармонической импульсной волны можно начать обнаруживать после реакции, следующей за начальным откатом. Таким образом, у нас есть достаточно времени, чтобы действовать в соответствии с ним без каких-либо предубеждений и задержек. На графиках ниже показано, как их обнаружить во времени:
Первым шагом, описанным выше, является обнаружение начальной волны, которая должна составлять 113,0% или 161,8%, а затем ожидание реакции на восходящую сторону, которая должна иметь четкий тренд. На приведенном выше графике мы видим двух кандидатов на начальный уровень, оба откатились на 161,8%.
Теперь мы можем даже нарисовать узор. Все, что нам нужно, это ожидаемая реакция от точки C, определяемой как 161,8% более крупного паттерна или 224,0% меньшего паттерна, которые случайно находятся в одной и той же зоне.
Теперь, когда мы поняли, как идентифицировать Волну Экстремального Гармонического Импульса, пора посмотреть, как торговать по 5–0, которая является простым продолжением модели. Идея состоит в том, что, когда мы достигаем 50,0% или 88,6% восстановления всего паттерна, появляется паттерн 5–0 и сигнализирует о развороте или консолидации.
В качестве примера возьмем диаграмму выше. Когда мы откатываем все движение от B / B2 к C / C2, паттерн 5–0 требует от нас покупать всякий раз, когда мы откатываем назад 50,0%. Иногда рынок пробивает поддержку и продолжает снижаться. С паттерном 5–0 это на самом деле усилитель убежденности для лучшего уровня, следующего отката на 88,6%. Это означает, что мы можем либо ждать 88,6%, чтобы покупать с большей убежденностью, либо действовать агрессивно и покупать по 50,0%.
Вот еще один пример, показывающий медвежью конфигурацию 5–0, когда мы продаем короткую позицию по 50,0% (агрессивная).
А вот еще один пример, показывающий медвежью конфигурацию 5–0, когда мы короткие продажи по 88,6% (консервативный).
Тогда как мы узнаем, когда открывать позицию? 50,0% или 88,6%? Что ж, это зависит от следующих факторов:
- Показания технических индикаторов. Некоторые индикаторы, такие как RSI, помогают нам торговать гармоническими моделями. Когда мы видим, что мы близки к уровню коррекции 50,0%, а значение RSI близко к экстремумам (либо перепроданность, либо перекупленность), мы можем иметь больше веры в то, что модель будет работать.
- Аппетит трейдера к риску. Мы можем быть либо оппортунистическими трейдерами и стараться не пропустить сделку, если она соответствует 50,0%, либо мы можем быть осторожными трейдерами и ждать, пока убежденность не укрепится, когда рынок цена достигает уровня коррекции 88,6%.
Теперь мы рассмотрим второй элемент стратегии - конверты K.
Если вы хотите поддержать меня и статьи, которые я регулярно публикую, рассмотрите возможность подписки на мой ЕЖЕДНЕВНЫЙ информационный бюллетень (доступен бесплатный план) по приведенной ниже ссылке. В нем есть некоторые из моих статей о Medium, другие торговые стратегии и уроки программирования, связанные с исследованиями и анализом. Оформив подписку, вы можете рассчитывать на 5–7 статей в неделю. Это поможет мне продолжать делиться своими исследованиями. Спасибо!
Конверт К
Торговля может заключаться в поиске реакционных уровней, откуда, как мы предполагаем, цены будут двигаться в определенном направлении. Исходя из этого предположения, мы открываем либо длинную позицию (покупка), либо короткую позицию (продажа). Для поиска уровней поддержки и сопротивления, таких как точки разворота, уровни восстановления Фибоначчи и графические уровни, можно использовать множество методов. Однако все эти методы статичны во времени, то есть они не перемещаются с данными в реальном времени. Напротив, скользящие средние динамичны и отлично справляются с поиском уровней поддержки и сопротивления.
Скользящие средние помогают нам подтверждать тренд и управлять им. Они являются наиболее известными техническими индикаторами, и это связано с их простотой и их проверенной репутацией по добавлению ценности к анализу. Мы можем использовать их для поиска уровней поддержки и сопротивления, стопов и целей, а также для понимания основного тренда. Такая универсальность делает их незаменимым инструментом в нашем торговом арсенале.
Как следует из названия, это ваше простое простое средство, которое используется повсюду в статистике и практически в любой другой части нашей жизни. Это просто общие значения наблюдений, разделенные на количество наблюдений. С математической точки зрения это можно записать как:
Я признаю, что это самый простой индикатор, который я нашел, и я даже не могу сказать, что он развитый, потому что это просто две простые скользящие средние, одна применяется к максимумам, а другая - к минимумам. Идея состоит в том, чтобы сформировать зоны поддержки и сопротивления, чтобы найти хорошие точки входа. Конверты K - это суть большинства моих отправных точек.
Здесь магическое число 800. Что это значит? Это просто период ретроспективного анализа, который я использую для конвертов К. Давайте посмотрим на диаграмму ниже и интерпретируем ее.
Конверты вместе с рынком образуют зону динамических уровней поддержки и сопротивления. Гипотеза состоит в том, что всякий раз, когда рынок приближается к зоне, устанавливается смещение разворота в ожидании двух других элементов. Теперь мы можем перейти к третьему и последнему элементу торговой стратегии - Индексу относительной силы.
Если вас также интересуют другие технические индикаторы и использование Python для создания стратегий, то мой бестселлер по техническим индикаторам может вас заинтересовать:
Индекс относительной силы
RSI, без сомнения, является самым известным индикатором импульса, и этого следовало ожидать, поскольку у него много сильных сторон, особенно на ранжированных рынках. Он также ограничен диапазоном от 0 до 100, что упрощает интерпретацию. Кроме того, тот факт, что он известен, увеличивает его потенциал.
Это связано с тем, что чем больше трейдеров и управляющих портфелем будут смотреть на RSI, тем больше людей будет реагировать на его сигналы, а это, в свою очередь, может подтолкнуть рыночные цены. Конечно, мы не можем доказать эту идею, но она интуитивно понятна, поскольку одна из основ технического анализа заключается в том, что она самореализируется.
RSI рассчитывается довольно простым способом. Сначала мы берем разницу в ценах за один период. Это означает, что мы должны вычесть каждую цену закрытия из предыдущей. Затем мы вычислим сглаженное среднее положительных разностей и разделим его на сглаженное среднее отрицательных разностей. Последний расчет дает нам относительную силу, которая затем используется в формуле RSI для преобразования в меру от 0 до 100.
Наиболее распространенная стратегия, используемая для RSI, - это когда трейдер должен обнаруживать экстремумы импульса, которые сигнализируют о развороте.
- Уровень перепроданности - это порог в Индексе относительной силы, при котором рынок воспринимается как перепроданный и готовый к бычьей реакции. Идея состоит в том, что произошло слишком много продаж и рынок должен ненадолго восстановиться.
- Уровень перекупленности - это порог в Индексе относительной силы, при котором рынок воспринимается как перекупленный и готовый к медвежьей реакции. Идея состоит в том, что произошло слишком много покупок, и рынок должен ненадолго остановиться.
Стратегия в деталях
Стратегия основана на эффекте слияния, когда несколько факторов влияют на ход, чтобы дать ему больше веры в реакцию. Поэтому торговые правила стратегии следующие:
- Сигнал на покупку (длинную позицию) генерируется всякий раз, когда рынок находится в зоне гармонического бычьего разворота, близко к зоне поддержки 800-периодной скользящей средней и с 13-периодным RSI, близким к 25%. Мы ожидаем реакции, а затем устанавливаем наши стопы и цели в соответствии с волатильностью, предпочитая краткосрочные движения.
- Сигнал на продажу (короткую продажу) генерируется всякий раз, когда рынок находится в зоне гармонического медвежьего разворота, близко к зоне сопротивления 800-периодной скользящей средней и при 13-периодном RSI, близком к 75%. Мы ожидаем реакции, а затем устанавливаем наши стопы и цели в соответствии с волатильностью, предпочитая краткосрочные движения.
На графике выше показана бычья конфигурация пары GBPUSD.
Иногда мы можем терпеть небольшие эксцессы, но нам нужно соблюдать дисциплину со стопами и целевыми ордерами. Не рекомендуется торговать по этой стратегии до экономических релизов.
Заключение
Не забывайте всегда проводить тесты на исторических данных. Вы всегда должны верить, что другие люди неправы. Мои индикаторы и стиль торговли могут работать на меня, но может не на вас.
Я твердо убежден, что нельзя кормить с ложечки. Я научился на практике, а не копируя. Вы должны понять идею, функцию, интуицию, условия стратегии, а затем разработать (даже лучше) одну из них самостоятельно, чтобы вы протестировали и улучшили ее, прежде чем принимать решение о том, чтобы применить ее вживую или отказаться от нее. Мой выбор в пользу отказа от предоставления конкретных результатов тестирования на истории должен побудить читателя лучше изучить стратегию и больше работать над ней.
Medium - это центр множества интересных чтений. Я прочитал много статей, прежде чем решил начать писать. Рассмотрите возможность присоединения к Medium!
Подводя итог, можно ли сказать, что стратегии, которые я предлагаю, реалистичны? Да, но только путем оптимизации среды (надежный алгоритм, низкие затраты, честный брокер, надлежащее управление рисками и управление заказами). Предусмотрены ли стратегии исключительно для торговли? Нет, это нужно для стимулирования мозгового штурма и получения новых торговых идей, поскольку мы все устали слышать о перепроданности RSI как о причине для открытия короткой позиции или о преодолении сопротивления как о причине идти долго. Я пытаюсь представить новую область под названием «Объективный технический анализ», в которой мы используем достоверные данные для оценки наших методов, а не полагаемся на устаревшие классические методы.
