В Части 1 и части 2 нашего Руководства для начинающих по разработке торговой системы мы говорили о необходимых навыках и о том, как подходить к торговой системе. Мы сказали, что автоматизированная торговая система состоит из нескольких элементов. Вам необходимо решить, на каких рынках вы хотите торговать, определить и запрограммировать торговую логику, учесть торговые издержки и оптимизировать с помощью бэктестинга (но не переобучения).

Здесь мы конкретно говорим о процессе определения торговой логики и разработки стратегии. Стратегия станет основой вашей торговой системы.

Конечная цель торговой стратегии - дать вам окончательное торговое действие - купить или продать определенное количество торгуемого актива. Однако есть структурированный процесс, который приводит к этой конечной цели. В идеале ваша торговая стратегия должна определять следующее:

  • НАПРАВЛЕНИЕ: определите, является ли актив дешевым, дорогим или справедливым.
  • ВХОДНАЯ ТОРГОВЛЯ: учитывая, что актив дешевый / дорогой, решите, хочет ли он купить / продать этот актив.
  • ВЫЙТИ ИЗ ТОРГОВЛИ: учитывая, что актив имеет справедливую цену и если мы удерживаем позицию в этом активе (купили или продали его ранее), решаем, хочет ли он выйти из этой позиции.
  • ДИАПАЗОН ЦЕН: определите цену (или диапазон цен), по которой она хочет совершить эту сделку.
  • КОЛИЧЕСТВО: количество капитала (например, сколько акций акций), которым оно хочет торговать.

Это даст вам последнее торговое действие, например: купите X акций компании Y по цене ниже Z, которую вы отправите своему брокеру.

Размышляя о разработке торговой стратегии, я считаю полезной следующую блок-схему.

Давайте подробно проанализируем, что здесь происходит:

  1. У нас есть данные о ценах в реальном времени для нескольких ценных бумаг (они могут поступать от брокера, поставщика данных или расположенного рядом сервера), которые поступают в нашу систему.
  2. НАПРАВЛЕНИЕ - этот поток данных анализируется нашей моделью прогнозирования, которая использует текущие, а также исторические данные для прогнозирования справедливой стоимости ценных бумаг с использованием предварительно изученной логики. Фактический прогноз может варьироваться в зависимости от того, как вы построили свою модель. Например, вместо прогнозирования справедливой стоимости вы можете предсказать вероятность того, что цена пойдет вверх (или вниз).
  3. ТОРГОВЛЯ ВХОДА / ВЫХОДА - Предыдущий прогноз вводится в логику торгового сигнала, которая решает , хотим ли мы совершить сделку. Это очень важно. Даже если актив дешевый, возможно, вы не захотите его покупать. Например, справедливая стоимость акции может составлять 100 рупий, и в настоящее время она торгуется по 99 рупий (вы ожидаете, что цена вернется к 100 рупий), но изменение цен акций (стандартное отклонение) в последнее время может составлять 10 рупий, и вы может захотеть подождать лучшей точки входа. Или стоимость торговли может быть Re 1, в результате чего вы не получите прибыли, если купите по 99 рупий. Или вы уже достигли своего максимального лимита позиции. Эта часть логики определяет, какие сделки совершать и по какой цене торговать (ДИАПАЗОН ЦЕН).
  4. КОЛИЧЕСТВО: Теперь вы знаете, какую сделку совершить, и вам нужно решить, сколько средств выделить на эту сделку. Логика здесь будет сильно различаться от стратегии к стратегии. Обычно вы не хотите входить (или выходить) из сделки сразу. Вы можете открывать сделку небольшими порциями, чтобы избежать потерь из-за неправильного решения, или торговать по лучшей цене, или чтобы не слишком сильно повлиять на рынок. В предыдущем примере вы можете купить небольшое количество акций по 99, затем подождать, пока цена упадет до 98, купить еще немного и так далее. Размер позиции, которую вы уже держите, и доступные средства для торговли также влияют на эту логику. Если вы торгуете несколькими активами, вам также необходимо решить, сколько выделить для каждого актива.
  5. Наконец, у нас есть законченный ордер, который мы готовы выполнить на рынке.

Цель этой статьи - познакомить вас с системным подходом к разработке торговой стратегии. В следующих нескольких уроках мы поговорим о некоторых основных стратегиях, таких как возврат к среднему и импульс, которые помогут вам на шагах 2 и 3 - определение направления, торговли и цены. Чтобы получить практический опыт, попробуйте разработать свои собственные стратегии с помощью нашего набора инструментов.

Удачной торговли!