В этой статье будет рассказано о первой неделе второго курса специализации. Более ранние части смотрите здесь. На этой неделе мы узнаем о факторном инвестировании, CAPM (модель оценки капитальных активов), французской модели Фамы и взвешенных индексах. Начнем с темы этой недели.
В курсе 1 мы пришли к выводу, что расчет ожидаемой доходности сложен и шумен. Что касается портфеля с максимальным коэффициентом Шарпа, небольшое изменение ожидаемой доходности приводит к резким изменениям в…
