Как построить корреляцию Пирсона с учетом временного ряда?

Я использую код на этом сайте http://blog.chrislowis.co.uk/2008/11/24/ruby-gsl-pearson.html для реализации корреляции Пирсона с учетом двух данных временного ряда:

  require 'gsl'

  pearson_correlation = GSL::Stats::correlation(
    GSL::Vector.alloc(first_metrics),GSL::Vector.alloc(second_metrics)
  )

Это возвращает число, например -0,2352461593569471.

В настоящее время я использую библиотеку highcharts и передаю ей два набора данных временных рядов. Учитывая, что у меня есть конечный временной ряд для обоих наборов, могу ли я что-то сделать с этим числом (-0,2352461593569471), чтобы создать третий временной ряд, показывающий наклон этой кривой? Если кто-нибудь может указать мне в правильном направлении, я был бы очень признателен!


data-visualization time-series gsl pearson
person jdkealy    schedule 20.06.2012    source источник
comment
Как выглядят ваши данные? Что вы пытаетесь показать?   -  person naught101    schedule 23.11.2012

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Нет, корреляция ничего не говорит вам о наклоне линии наилучшего соответствия. Он просто говорит вам приблизительно, какая часть изменчивости одной переменной (или одного временного ряда, в данном случае) может быть объяснена другой. Здесь есть достаточно хорошее описание: http://www.graphpad.com/support/faqid/ 1141/.

То, как вы работаете с данными в вашем конкретном случае, сильно зависит от того, чего вы пытаетесь достичь. Вы пытаетесь показать, что переменная X вызывает переменную Y? Если это так, вы можете начать с отказа от временных рядов и просто рассматривать данные как парные значения и использовать линейную регрессию. Если вы пытаетесь найти модель того, как X и Y изменяются вместе с течением времени, вы можете посмотреть на многомерную линейную регрессию. регрессия (хотя я не очень знаком с этим).

person naught101    schedule 23.11.2012