FIX — это просто протокол передачи. Само по себе довольно глупо. QuickFIX (порт для любого языка) — это просто движок, который выполняет всю скучную грязную работу по управлению соединением FIX.
Спецификация FIX включает список сообщений и полей. На самом деле вы можете рассматривать их как предложения, которые на практике ни один коммерческий контрагент FIX не использует как есть. Каждый контрагент, с которым я связался, вносит изменения в эти сообщения и поля, иногда добавляя совершенно новые сообщения. Ни один контрагент не поддерживает каждое сообщение и поле.
При подключении к контрагенту ничего не предполагайте. Ваш контрагент должен предоставить документацию о том, как, по их мнению, будет использоваться их интерфейс, какие сообщения и поля они будут отправлять и какие ожидают получить от вас.
- В их документах должно быть указано, какое сообщение отправить им для запроса рыночных данных, а также любые специальные поля/параметры, которые вы должны использовать.
- Их документы расскажут вам, как подать заявку.
- Их документы расскажут вам, как делать все, что они поддерживают, и какие сообщения/поля вы получите взамен.
Не пытайтесь отправить своему контрагенту сообщение любого типа, если в его документах не указано, что он его поддерживает.
Если вы пишете на стороне ORS... тогда у вас нет документов. Если вы раньше не писали FIX-клиент, вам, вероятно, не следует писать FIX-сервер без помощи того, кто уже написал. По крайней мере, вы должны попытаться получить доступ к документации интерфейса FIX некоторых других систем, чтобы получить представление о том, как это сделать. (К сожалению, такие фирмы обычно дают их только клиентам-разработчикам.)
person
Grant Birchmeier
schedule
16.01.2014