Как создать сетку (с линиями сетки) внутри панели и заставить прослушиватель мыши давать координаты относительно панели при нажатии любой ячейки сетки?

Вы можете использовать что-то вроде это или это

Однако, чтобы исправить свой код, вам нужно изменить свой фокус. Вместо того, чтобы прикреплять MouseListener к pnlGrid, вам нужно прикрепить его к текстовым полям. Причина этого в том, что события мыши подобны каплям дождя, любой компонент с прикрепленным MouseListener будет действовать как зонтик, предотвращая появление MouseEvents на компонентах, которые визуально находятся под ними.

Чтобы перевести MouseEvent из контекста одного компонента в другой, вы можете использовать SwingUtilities.convertMouseEvent или SwingUtilities.convertPoint

Например...

import java.awt.Color;
import static java.awt.Color.BLACK;
import static java.awt.Color.BLUE;
import java.awt.Dimension;
import static java.awt.EventQueue.invokeLater;
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.Point;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.LineBorder;

public class GridCellCoordinator {

    final static int GRID_PANEL_BORDER_WIDTH = 5,
                    N = 11,
                    CELLSIZE = 40;

    //static final JLayeredPane layer = new JLayeredPane();
    static final JPanel panel = new JPanel();
    static final int SM_CELL_BORDER_WIDTH = 1;
    static LineBorder SMcellBorder = new LineBorder(BLACK, SM_CELL_BORDER_WIDTH);

    static JTextField[][] cells = new JTextField[N][N];

    static JFrame frame = new JFrame();

    public GridCellCoordinator() {
        makeGrid();
    }

    private void makeGrid() {
        JPanel pnlGrid = new JPanel();
        pnlGrid.setLayout(new GridLayout(N, N));
        pnlGrid.setBackground(BLUE);
        pnlGrid.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.red, GRID_PANEL_BORDER_WIDTH));
        pnlGrid.setLayout(new GridLayout(N, N));

        MouseListener mouseHandler = new MouseAdapter() {
            @Override
            public void mousePressed(MouseEvent e) {
                doMousePressed(e);
            }
        };

        for (int i = 0; i < N; i++) {
            for (int j = 0; j < N; j++) {
                cells[i][j] = new JTextField() {
                    @Override
                    public Dimension getPreferredSize() {
                        return new Dimension(20, 20);
                    }
                };
                cells[i][j].setText("X");
                cells[i][j].setPreferredSize(new Dimension(CELLSIZE, CELLSIZE));
                cells[i][j].setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
                cells[i][j].setFocusTraversalKeysEnabled(false);
                cells[i][j].setBorder(SMcellBorder);
                cells[i][j].addMouseListener(mouseHandler);
                pnlGrid.add(cells[i][j]);
            }
        }
        panel.add(pnlGrid);
        panel.setVisible(true);
        frame.add(panel);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }

    public void doMousePressed(MouseEvent e) {
        Point p = e.getPoint();
        System.out.println("Source point = " + p + " within " + e.getComponent());
        p = SwingUtilities.convertPoint(e.getComponent(), p, e.getComponent().getParent());
        System.out.println("Converted point = " + p + " within " + e.getComponent().getParent());
    }

    public static void main(String[] args) {
        invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new GridCellCoordinator();
            }
        });
    }

}

Вам следует избегать использования setPreferredSize и больше полагаться на переопределение getPreferredSize, когда это необходимо. См. Должен ли я избегать использования набора (предпочтительно |Максимум|Минимум)Размер методов в Java Swing? подробнее

Ну, каждый отдельный виджет редактирования — это то, что ест вашу мышь в приведенном выше примере.

Обычная таблица Java просто отображает таблицу на одной панели, а затем, когда ее щелкают, в это время создается элемент управления для обработки редактирования. Таким образом, это не большой набор элементов управления редактированием. Получается довольно неэффективно.

Итак, решение: «Не делай того, что делаешь». Или используйте многоуровневую панель, как вы уже пробовали.

Дополнения:

Проблема в том, что у вас есть набор первоклассных компонентов, каждый со своими «маленькими» прямоугольниками, а не более крупный отдельный компонент. Это проблема, с которой вы столкнулись. Swing обрабатывает все эти ярлыки и отдельные вещи (потому что они есть). У них нет глобального контекста, о котором можно было бы легко сообщить, по сравнению с их контейнером. Вам придется экстраполировать на основе их локальных координат, преобразованных в «глобальные» координаты на большей панели.