У меня есть длинный скрипт, в котором я изначально использовал bisect in. Это было его частью (работало отлично и по назначению):
portfolios = [[1], [0.9], [0.8], [0.7], [0.6]] #Fills up list to avoid "index out of range" error later on in code
add_sharpe = [sharpe, name_a, weight_a, exchange_a, name_b, weight_b, exchange_b, name_c, weight_c, exchange_c]
for x in portfolios:
if sharpe > x[0]:
sharpes = [i[0] for i in portfolios]
if name_a not in x and name_b not in x and name_c not in x:
print sharpe
print sharpes
print portfolios
print add_sharpe
position = reverse_bisect(sharpes, sharpe)
print position
portfolios.insert(position, add_sharpe)
Однако теперь мне понадобилась обратная биссектриса (в порядке убывания). К счастью, я нашел действительно хорошее решение этой а>.
Код для создания обратной биссектрисы выглядит следующим образом:
def reverse_bisect(a, x, lo=0, hi=None):
if lo < 0:
raise ValueError('lo must be non-negative')
if hi is None:
hi = len(a)
while lo < hi:
mid = (lo+hi)//2
if x > a[mid]: hi = mid
else: lo = mid+1
return lo
Это работает очень хорошо, когда я тестировал его с помощью простых вычислений. Однако, когда я подключаю его к своему сценарию, он приводит к зависанию сценария в этот момент при запуске. Я понятия не имею, почему это происходит, поскольку я использую ту же логику, что и раньше, с bisect.bisect
, которая отлично работала.
Вот что сейчас не работает:
if name_a not in x and name_b not in x and name_c not in x:
position = reverse_bisect(sharpes, sharpe)
portfolios.insert(position, add_sharpe)
По какой-то причине кажется, что использование функции зацикливается на portfolios.insert(position, add_sharpe)
без конца.
Выход:
[1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6] #print portfolios
[[1], [0.9], [0.8], [0.7], [0.6]] #print sharpes
[1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE '] #print portfolios
0 #print position
1.62759369021 #print sharpe
[1.6275936902107178, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6] #print portfolios
[[1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE '], [1], [0.9], [0.8], [0.7], [0.6]]
[1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE ']
1
1.62759369021
[1.6275936902107178, 1.6275936902107178, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6]
[[1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE '], [1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE '], [1], [0.9], [0.8], [0.7], [0.6]]
[1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE ']
2
1.62759369021
[1.6275936902107178, 1.6275936902107178, 1.6275936902107178, 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6]
[[1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE '], [1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE '], [1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE '], [1], [0.9], [0.8], [0.7], [0.6]]
[1.6275936902107178, "CARR'S GROUP (CARR.L)", 0.9, 'LSE ', 'Church & Dwight Co. Inc. (CHD)', 0.05, 'NYSE ', 'NCC Group plc. (NCC.L)', 0.05, 'LSE ']
3
sharpes
иsharpe
? - person Burhan Khalid   schedule 17.05.2015sharpes
,sharpe
,portfolios
илиadd_sharpe
, мы ничем не можем вам помочь. - person MattDMo   schedule 17.05.2015l = [6,5,3,2,1]
иreverse_bisect(l,4)
будут работать - person thefoxrocks   schedule 17.05.2015