Как сделать ссылку на изображение в слайд-шоу?

Вам нужно будет использовать API-интерфейс cycle2 для перехода от слайд-шоу к соответствующему слайду, когда пользователь щелкает ссылку. Вот относительный фрагмент из документов API:

// goto 3rd slide
$('.cycle-slideshow').cycle('goto', 2);

Вам просто нужно использовать порядковые номера рассматриваемого слайда. Вы должны запустить этот код, а затем указать ссылку на якорь слайд-шоу.

Остальную документацию по API можно найти здесь: http://jquery.malsup.com/cycle2/api/

ОБНОВЛЕНИЕ

$(document).ready( function() {
    var field = 'slide';
    var url = window.location.href;
    var slideNumber = url.indexOf('?slide');
    if ( slideNumber === -1 ) {
        slideNumber = url.indexOf('&slide');
    }
    if ( slideNumber >= 0 ) {
        $('.cycle-slideshow').cycle('goto', url[slideNumber + 1]);
    }
});