Я протестировал методы Eigen SparseLU и BicGSTAB на некоторой разреженной матрице, размер плотных аналогов которой колеблется от 3000 * 3000 до 16000 * 16000. Все случаи показывают, что SparseLU примерно на 13% быстрее, чем метод BicGSTAB.
Я не скармливал BiCGSTAB разреженную матрицу RowMajor и не давал ему никаких предварительных условий. Это могло быть причиной медленного.
Итак, мне интересно, если я хорошо справляюсь с обоими методами, какой из них должен быть быстрее?
Как насчет того, чтобы размер матрицы увеличился до миллионов * миллионов?
Большое спасибо!