Время события Binance против времени торговли

Я смотрю Binance Websocket Stream и у меня вопрос о времени события и времени торговли. Если это необработанная торговая информация, как может быть 2 разных времени для «Сделки»? Что такое «Время события»?

Из документации API github:

Торговые потоки

Торговые потоки распространяют необработанную торговую информацию; у каждой сделки есть уникальный покупатель и продавец.

Название потока: @trade

Полезная нагрузка:

{
  "e": "trade",     // Event type
  "E": 123456789,   // Event time
  "s": "BNBBTC",    // Symbol
  "t": 12345,       // Trade ID
  "p": "0.001",     // Price
  "q": "100",       // Quantity
  "b": 88,          // Buyer order Id
  "a": 50,          // Seller order Id
  "T": 123456785,   // Trade time
  "m": true,        // Is the buyer the market maker?
  "M": true         // Ignore.
}

api binance trading
person RandyMy    schedule 04.06.2018    source источник
comment
Также есть OrderId, который всегда идет в правильном порядке, но TradeTime не всегда в правильном порядке, что означает, что вы можете получить более крупный заказ с меньшим временем торговли.   -  person Sorin    schedule 19.02.2021

Ответы (1)


arrow_upward
8
arrow_downward

«T» или «Время сделки» - это время транзакции в миллисекундах. Рекомендую использовать это время.

«E» или «Время события» - это значение времени, присущее только сокетам. Это связано с созданием объекта сокета.

Обычно «Время события» больше, чем «Время торговли», и разница между этими значениями составляет всего несколько миллисекунд. Менее 30-40 миллисекунд. Иногда «Время события» меньше «Время торговли».

person Sergey P    schedule 16.06.2018