Глубина канала Binance Websocket слишком много обновлений для заданных идентификаторов

Я использую Binance Websocket API, и когда я подписываюсь на каналы глубины (например, через wss: //stream.binance.com: 9443 / stream? Streams = btcusdt @ depth /), я иногда получаю обновление, в котором слишком много обновлений для с учетом первого идентификатора ('U') и последнего идентификатора ('u'):

{"stream":"btcusdt@depth","data":{"e":"depthUpdate","E":1536066285499,"s":"BTCUSDT",
"U":238495725,
"u":238495734,
"b":[
["7369.47000000","0.00000000",[]], --238495725
["7369.46000000","0.00000000",[]], --238495726
["7369.45000000","0.00000000",[]], --238495727
["7369.19000000","0.90770800",[]], --238495728
["7365.20000000","0.20000000",[]], --238495729
["7363.71000000","0.54130000",[]], --238495730
["7362.94000000","0.00000000",[]], --238495731
["7358.00000000","0.00000000",[]]] --238495732
,"a":[
["7369.47000000","0.02302600",[]], --238495733
["7369.70000000","0.00000000",[]], --238495734
["7408.90000000","3.93000000",[]]] --238495735 WHICH IS NOT OKAY (>u)
}}

Я также заметил, что иногда я получаю больше идентификаторов, чем обновлений, например, в следующем:

{"stream":"btcusdt@depth","data":{"e":"depthUpdate","E":1536068517031,"s":"BTCUSDT",
"U":238514909,
"u":238514912,
"b":[],
"a":[
["7366.54000000","0.00000000",[]], --238514909
["7367.09000000","0.00000000",[]]] --238514910
}}

Я пытаюсь добавить эти обновления в базу данных, поэтому слишком много идентификаторов - меньшая проблема для меня, чем их слишком мало. Если бы кто-нибудь мог объяснить, почему это происходит или как я могу неправильно понять идентификаторы обновлений, я был бы очень признателен.

Заранее спасибо!


person Nadav Kohen    schedule 04.09.2018    source источник


Ответы (1)


Таким образом, оказывается, что «идентификаторы обновлений» не соответствуют идентификаторам заказов, и несколько записей книги заказов могут быть изменены в одном обновлении.

Кроме того, порядок данных заявок и запросов не является фактическим порядком, в котором они были получены, а скорее это порядок убывания для ставок и возрастания для запросов, а состояние книги заказов не может быть детерминированно получено из API websocket: /

person Nadav Kohen    schedule 28.09.2018