Серебряный индикатор RSI - нулевой градиент в течение одного часа

Вопрос : ... какая ситуация
вызывает причинение серебряного индикатора RSI такого поведения_{(нулевой градиент на один час)}?

Торговля серебром (в качестве примера используется XAGUSD при типичном доступе к рынку через FX-Broker) показывает в течение обычной торговой недели каждый день период продолжительностью один час, когда рынок закрыт. т.е. не выдает никаких котировок, не получает никаких XTO-приказов для исполнения на рынке. Точное время закрытия рынка указано в Условиях и положениях вашего посредника по доступу к рынку (плюс смещения по Гринвичу, переходы на летнее время и праздничные дни создают для нас больше сюрпризов, если мы не знаем или менее педантичны в создании программного обеспечения развертывать только в том случае, если используется полностью определенное время TZ, как для соответствующих календарей банковских праздников, так и для Брокера, а также для автоматизации нашей торговой платформы _{... по крайней мере, будьте предупреждены об этих известных проблемах ...} )

Это ПОЧЕМУ причина наличия известного пробела в потоке данных TimeSeries. Учитывая, что ваша обработка данных предполагала использование абсолютного времени (а не относительного времени на открытом рынке), ваш индикатор должен был выдать значения RSI, которые вас удивили (поскольку разрыв является принципиальным и достаточно длинным, чтобы визуально напомнить вам о этот артефакт обработки.

Зная это
остальное
легко...

Индекс относительной силы (RSI) основан на изменении цены, исходную формулу можно упростить до:

diff[t] = close[t] - close[t-1]
rsi[t] = RMA(max(diff[t],0),length)/RMA(abs(diff[t]),length)*100

где RMA — функция скользящей средней Уайлдера с периодом length (RMA можно описать как экспоненциальную скользящую среднюю, где коэффициент сглаживания равен 1/length).

Таким образом, RSI можно описать как отношение между RMA положительных изменений цены и RMA абсолютных изменений цены, затем этот результат умножается на 100.

На графике, который вы показываете, в течение периода, когда изменения цены равны 0, значение как RMA положительных изменений цены, так и абсолютного изменения цены затухает экспоненциально, не достигая 0 (это потому, что RMA является фильтром IIR). )

Наконец, когда возникает бычья свеча, у нас есть как RMA положительных изменений цены, так и RMA абсолютных изменений цены, приблизительно равные друг другу, что дает результат для RSI, приблизительно равный 100.