Публикации по теме 'algorithmic-trading'
Data Scientist поворачивает Quant (III) — Использует нейронные сети LSTM для прогнозирования завтрашней цены акций?
Коротко обо мне. По профессии я специалист по данным, и мой инвестиционный портфель превратился из отличного (благодаря 10-летнему бычьему рыночному ралли) в не очень. Для целей этих сообщений в блоге я наивен и предполагаю, что использование инструментов, которые я использую каждый день в своей работе, может помочь мне стать лучшим инвестором в будущем. Мой…
06b Предсказания модели автоматического тестирования в демонстрационной среде, часть 2
В конце каждого рабочего дня я автоматически закрываю свои открытые позиции. Я снова использую Cron, чтобы запланировать запуск скрипта bash каждый будний вечер. Скрипт bash запускает скрипт python для закрытия всех открытых позиций.
Строка в крон. Это означает запуск в одну минуту после 22:00 каждый будний день.
1 22 * * 1-5 bash /Users/user name/Test/script2.sh
Содержимое script2.sh
#!/bin/sh
python Test/04_Close_all_positions.py
Содержимое файла 04_Close_all_positions.py...
Машинное обучение: алгоритмическая торговля и автономные транспортные средства
Машинное обучение с данными о капитале для торговли акциями теперь может генерировать альфа-версию. Та же концепция машинного обучения может помочь спрогнозировать угол поворота транспортного средства, дорожный знак, транспортное средство и обнаружение полосы движения, используя обзор, скорость автомобиля, ускорение, угол поворота, координаты GPS, углы гироскопа. Конвейер биржевой торговли: Сбор данных → Предварительная обработка → ML, бэктест → Создание стратегий → Моделирование с..
Представляем второе издание кулинарной книги Python for Finance
Представляем второе издание кулинарной книги Python for Finance
Что побудило меня написать второе издание и что вы можете ожидать от его прочтения
Почти через 3 года после публикации моей первой книги — Python for Finance Cookbook — вышло второе издание. Честно говоря, после выхода первого издания я уже и не надеялся когда-либо написать еще одну книгу. Но в итоге я передумал и вот.
В этой короткой статье я кратко объясню, почему я передумал, и немного расскажу о том, чего можно..
Вычисление %R Вильямса с помощью JavaScript
Чтобы рассчитать %R Вильямса с помощью JavaScript, вы можете использовать следующую формулу:
%R = (highest high in the period - current closing price) / (highest high in the period - lowest low in the period)
Вот пример того, как вы можете реализовать эту формулу для расчета %R для заданного массива цен закрытия:
function calculateWilliamsPercentR(closingPrices) {
let lowestLow = Number.MAX_VALUE;
let highestHigh = Number.MIN_VALUE;
// Find the lowest low and the highest high..
Упрощенное прогнозирование EUR/USD: руководство пользователя LSTM
LSTM, или долговременная краткосрочная память, представляет собой специализированный тип рекуррентной нейронной сети (RNN), предназначенный для распознавания закономерностей в последовательностях данных. В отличие от традиционных RNN, LSTM способен изучать долгосрочные зависимости благодаря своей уникальной архитектуре, которая включает ячейки памяти, управляемые механизмами, называемыми воротами. Эти ворота регулируют поток информации, гарантируя, что сеть сохраняет важные данные из..
Создание бота Python для прогнозирования нижних пределов цепи на фондовом рынке: будьте впереди игры
Фондовый рынок может быть нестабильным и непредсказуемым местом, что затрудняет определение того, когда покупать или продавать акции. Однако с помощью машинного обучения и бота Python трейдеры могут предсказать, когда акции, скорее всего, достигнут своих нижних пределов цепи, что дает им больше шансов принимать обоснованные торговые решения.
