Снижение размерности финансовых временных рядов и построение индексов В этой статье исследуется использование вариационного автокодировщика для уменьшения размеров финансовых временных рядов с помощью Keras и Python. В дальнейшем мы будем обнаруживать сходство между финансовыми инструментами на разных рынках и использовать полученные результаты для построения специального индекса. Заявление об ограничении ответственности: исследование, представленное в этой статье, является результатом..