Я хотел бы, чтобы мой коллега воспроизвел модель линейных панельных данных первого различия, которую я оцениваю с помощью Stata, с пакетом plm
в R (или другом пакете).
В Stata у xtreg
нет первого варианта отличия, поэтому вместо этого я запускаю:
reg D.(y x), nocons cluster(ID)
В R я делаю:
plm(formula = y ~ -1 + x, data = data, model = "fd", index = c("ID","Period"))
Коэффициенты совпадают, но стандартные ошибки в R больше, чем в Stata. Я просмотрел plm
справку и документацию в формате pdf, но мне что-то не хватает.