R - PerformanceAnalytics - зоопарк SharpRatio rollapply

Я пытался работать с функцией SharpeRatio в пакете PerformanceAnalytics. Я пытаюсь применить коэффициент Шарпа к объекту зоопарка, но думаю, что результаты плохие. Может ли кто-нибудь сказать, почему я не могу применить это как rollapply (dreturns.z, FUN = "SharpeRatio", by.column = T, width = 20, align = "right")? Еще один вопрос, эта функция SharpeRatio как один параметр FUN. Как я могу определить его с помощью rollapply, поскольку rollapply также определяет параметр FUN?

    dprices.z = get.hist.quote(instrument="VTI", quote="AdjClose",start="2013-07-01",
                                               provider="yahoo", origin="1970-01-01",
                                               compression="d",retclass="zoo")

    dreturns.z =dprices.z / lag(dprices.z,k=-1) -1
    rownames(dreturns.z)=as.character(index(dreturns.z))

    tail(rollapply(dreturns.z,FUN=mean,width=20,align="right") / sqrt(rollapply(dreturns.z,FUN=var,width=20,align="right")))
            AdjClose
2013-09-26 0.4093935
2013-09-27 0.3366035
2013-09-30 0.3531433
2013-10-01 0.3745384
2013-10-02 0.2891515
2013-10-03 0.1851469  
    StdDevSharpeRatio = function(x) {SharpeRatio(x,FUN="StdDev")}
    VaRSharpeRatio = function(x) {SharpeRatio(x,FUN="VaR")}
    ESSharpeRatio= function(x) {SharpeRatio(x,FUN="ES")}

    tail(rollapply(dreturns.z,FUN="StdDevSharpeRatio",width=20,align="right"))
            AdjClose
2013-09-26 0.4093935
2013-09-27 0.3366035
2013-09-30 0.3531433
2013-10-01 0.3745384
2013-10-02 0.2891515
2013-10-03 0.1851469
    tail(rollapply(dreturns.z,FUN="VaRSharpeRatio",width=20,align="right"))
            AdjClose
2013-09-26 0.3473634
2013-09-27 0.2746835
2013-09-30 0.2947952
2013-10-01 0.3147704
2013-10-02 0.2383431
2013-10-03 0.1373277
    tail(rollapply(dreturns.z,FUN="ESSharpeRatio",width=20,align="right"))
            AdjClose
2013-09-26 0.4093935
2013-09-27 0.3366035
2013-09-30 0.3531433
2013-10-01 0.3745384
2013-10-02 0.2891515
2013-10-03 0.1851469
    tail(rollapply(dreturns.z,FUN="SharpeRatio",by.column=T,width=20,align="right"))
              AdjClose
2013-09-26 -0.07070451
2013-09-27 -0.25525289
2013-09-30 -0.14237154
2013-10-01 -0.10778731
2013-10-02 -0.16874505
2013-10-03 -0.09659218

r zoo performanceanalytics
person husvar    schedule 04.10.2013    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Поскольку я не эксперт в области коэффициентов резкости, каких результатов вы ожидаете? Тем не менее, не забывайте, что вы предполагаете, что безрисковая ставка равна 0 (поскольку значение по умолчанию для SharpeRatio(R, Rf = 0, p = 0.95) равно нулю), это может исказить ваши результаты.

Что касается второй половины вашего вопроса, я бы сделал что-то вроде этого:

rollapply(dreturns.z, FUN = function(x) SharpeRatio(x, FUN = "StdDev"),
           by.column=T, width=20, align="right")

Надеюсь это поможет....

person holzben    schedule 06.10.2013