R: Quantstrat, как совершить сделку для полного капитала в портфеле?

Вы не можете использовать orderqty="all" для входов, потому что "all" относится к текущему размеру позиции (т. е. когда вы хотите закрыть всю позицию).

Можно приобрести сумму, равную общему доступному капиталу портфеля, но вы должны определить собственную функцию размера ордера. И эта функция обязательно должна была бы отметить книгу (используя updatePortf), чтобы определить сумму доступного капитала.

Вот игрушечный пример, который достигает того, чего вы хотите.

Вам нужно ввести функцию определения размера заказа.

Взгляните на аргументы функции ruleSignal (например, formals(ruleSignal) и ?ruleSignal).

Вы увидите, что есть аргумент osFUN, где вы можете написать свою пользовательскую функцию, которая будет определять, как вы заказываете размер.

Вы изменяете соответствующие параметры в add.rule, чтобы ввести размер ордеров (при входных сделках).

osFUN_all_eq <- function (data, timestamp, orderqty, ordertype, orderside, equity, portfolio, symbol, ruletype, ..., initEq) {
    datePos <- format(timestamp,"%Y-%m-%d")

    updatePortf(Portfolio = portfolio, Symbol = symbol, Dates = paste0(start(data), "/", datePos))

    trading_pl <- sum(.getPortfolio(portfolio)$summary$Net.Trading.PL)
    # The total equity in the strategy for this symbol (and this symbol only in isolation always, as this is how quantstrat by default works with applyStrategy)
    equity <- initEq + trading_pl
    ClosePrice <- getPrice(data, prefer = "Close")[datePos]
    UnitSize <- as.numeric(trunc(equity / ClosePrice))
    UnitSize <- osMaxPos(data, timestamp, UnitSize, ordertype, orderside, portfolio, symbol, ruletype, digits=0)
    UnitSize
}





library(quantstrat)

currency("USD")
stock("SPY",currency="USD",multiplier=1)


initDate <- '1997-12-31'
startDate <- '1998-01-01'
endDate <- '2013-07-31'
initEq <- 1e6
Sys.setenv(TZ="UTC")
getSymbols('SPY', from=startDate, to=endDate, adjust=T)
SPY=to.monthly(SPY, indexAt='endof')
SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), 10)


qs.strategy <- "qsFaber"
rm.strat(qs.strategy) # remove strategy etc. if this is a re-run
initPortf(qs.strategy,'SPY', initDate=initDate)
initAcct(qs.strategy,portfolios=qs.strategy, initDate=initDate, initEq=initEq)


initOrders(portfolio=qs.strategy,initDate=initDate)
# instantiate a new strategy object
strategy(qs.strategy,store=TRUE)


# Specify the max quantity you could hold in the SPY instrument.  Here we simply assume 1e5 units. You could reduce this number to limit the exposure
max_qty_traded <- 1e5
addPosLimit(qs.strategy, "SPY", timestamp = startDate, maxpos = max_qty_traded)

add.indicator(strategy = qs.strategy, name = "SMA",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n=10), label="SMA10")
add.signal(qs.strategy,name="sigCrossover",
           arguments = list(columns=c("Close","SMA10"),relationship="gt"),
           label="Cl.gt.SMA")
add.signal(qs.strategy,name="sigCrossover",
           arguments = list(columns=c("Close","SMA10"),relationship="lt"),
           label="Cl.lt.SMA")

add.rule(qs.strategy, name='ruleSignal',
         arguments = list(sigcol="Cl.gt.SMA",
                          sigval=TRUE,
                          orderqty = 1, # the acutal orderqty size becomes redundant when supplying a function to the argument `osFUN`
                          osFUN = osFUN_all_eq,
                          ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market'),
         type='enter', path.dep=TRUE)


add.rule(qs.strategy, name='ruleSignal',
         arguments = list(sigcol="Cl.lt.SMA",
                          sigval=TRUE,
                          orderqty='all', # flatten all open long positions
                          ordertype='market',
                          orderside='long',
                          pricemethod='market'),
                          type='exit',
         path.dep=TRUE)


# supply initEq parameter and its value, which pass through to `osFUN`
out <- applyStrategy(strategy=qs.strategy , portfolios=qs.strategy, initEq=initEq)
updatePortf(qs.strategy)
updateAcct(qs.strategy)
updateEndEq(qs.strategy)

myTheme<-chart_theme()
myTheme$col$dn.col<-'lightblue'
myTheme$col$dn.border <- 'lightgray'
myTheme$col$up.border <- 'lightgray'
# plot performance
chart.Posn(qs.strategy, Symbol = 'SPY', Dates = '1998::',theme=myTheme)
plot(add_SMA(n=10,col=4, on=1, lwd=2))

Есть несколько вещей, которые вы должны учитывать в функции определения размера ордера:

1) Если у вас уже есть открытая позиция, хотите ли вы разрешить «стекирование»/пирамидирование позиций на определенной стороне? Например, если вы хотите иметь только одну позицию, в которую вы больше не вносите вклад, вы можете включить getPosQty(qs.strategy, "SPY", timestamp) в свой osFUN и вернуть 0, если текущая удерживаемая позиция не равна 0.

2) Вы хотите максимальный размер сделки? Это может быть обработано с помощью addPosLimit(), как это было сделано в этом примере выше.

Я знаю, что этот вопрос был опубликован давно, но проверьте пакет «IKTrading» и функцию определения размера ордера «osMaxDollar». Вот сообщение в блоге по теме; когда вы используете эту функцию размера ордера, вы можете установить долларовую стоимость каждой сделки и общую позицию.

https://quantstrattrader.wordpress.com/2014/08/29/comparing-atr-order-sizing-to-max-dollar-order-sizing/