Я использую библиотеку plm для выполнения регрессий с фиксированным эффектом и библиотеки sandwich, lmtest для вычисления надежных стандартных ошибок. У меня нет проблем с запуском регрессии, но в некоторых случаях, когда я иду вычислить стандартные ошибки, я получаю следующую ошибку:
library(plm)
library(sandwich)
library(lmtest)
fe_reg <- plm(y ~ x + I(x^2)+factor(date), data=reg_data, index=c("id","date"), model="within")
coeftest(fe_reg, vcov.=vcovHC(fe_reg, type="HC1"))
RRuntimeError: Error in solve.default(crossprod(demX))
system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.84726e-25
У меня нет проблем с вычислением коэффициентов или "нормальных" стандартных ошибок (т.е. гомоскедастических). Кроме того, у меня нет проблем с вычислением устойчивых стандартных ошибок, когда я опускаю квадратичный член:
fe_reg <- plm(y ~ x +factor(date), data=reg_data, index=c("id","date"), model="within")
Кто-нибудь знает, что происходит? Если бы матрица дизайна была сингулярной, тогда не следовало бы вычислять коэффициенты, поэтому я не понимаю, откуда возникает проблема при вычислении стандартных ошибок.
Спасибо!
