R: Пошаговая регрессия с использованием P-значений для снижения установки уровня?

Кто-нибудь знает правило остановки, когда я использую функцию step() в R с параметром test = 'F'?

То есть, я хотел бы установить уровень значимости, на котором следует остановить процедуру. Сейчас я делаю что-то вроде этого:

m.full = lm(score ~ ., data=evals)
m.best.backward = step(m.full, direction = 'backward', test = 'F', trace=T)

Наибольшее значение p в этом случае равно 0,148605. Я хотел бы продолжить, пока наибольшее значение p не станет меньше определенного уровня. Кто-нибудь знает как?


r regression significance
person Adam    schedule 25.11.2014    source источник
comment
Обычный совет - вообще не выполнять пошаговую регрессию (например, см. Здесь). Есть альтернативы получше.   -  person Roland    schedule 25.11.2014
comment
Хорошо, во-первых, это плохой совет. Пошаговая регрессия приведет к тому же решению, что и минимизация l0 '' norm '' в бесшумном случае при определенных условиях в матрице плана (и восстановит тот же набор опор в шумном случае), которое также будет таким же, как l1 norm решение для минимизации. Кроме того, мне нужно знать, как это сделать, для иллюстрации курса, который я преподаю, и я не могу понять, как это сделать ...   -  person Adam    schedule 26.11.2014
comment
У кого-нибудь есть полезный ответ?   -  person Adam    schedule 26.11.2014
comment
Вы, конечно, можете использовать любой метод, какой захотите. Однако step не имеет параметра test, он использует AIC.   -  person Roland    schedule 26.11.2014
comment
Это тоже неверно, Роланд ... у него действительно есть «тестовый» параметр. Попробуй сам. См. Также: stackoverflow.com/a/11026325/317120   -  person Adam    schedule 27.11.2014
comment
Ты прав. Параметр передается в add1, и результаты теста распечатываются. Однако step по-прежнему использует AIC. Он останавливается, если AIC изменяется менее чем на 1e-07. Я все еще не согласен с вашей целью, но вы, конечно, можете написать свою собственную функцию для ее достижения. Лично я не использую step (и предпочел бы MuMIn::dredge, если не могу использовать что-то получше).   -  person Roland    schedule 27.11.2014