Можно ли использовать Quantstrat для создания заказов для производственной системы?

После использования Quantstrat для успешного тестирования стратегии, есть ли способ использовать тот же код сигнала/индикатора/правила для генерации ордеров для производственной торговли?

Кажется, что это возможно с помощью книги заказов, но я не смог найти никаких примеров или демонстраций, объясняющих, как генерировать заказы на будущее, используя данные до настоящего времени.

Любые указатели или советы о том, как это сделать, будут оценены.


r quantstrat
person Anthony Mulcahy    schedule 13.12.2014    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
1
arrow_downward

Теоретически это возможно, но зачем вам это? quantstrat разработан, чтобы облегчить быстрое и точное тестирование идей. Это совсем другая проблемная область, чем производственная торговля. Короче говоря, используйте правильный инструмент для работы.

Если вы действительно хотите пойти по этому пути, вам необходимо:

  1. обновлять свой объект mktdata для каждой новой части релевантных рыночных данных, которые вы получаете,
  2. запустить applyIndicators, applySignals и applyRules на нужном подмножестве,
  3. напишите новый ruleOrderProc (а может и ruleSignal) для отправки ордеров вашему брокеру.
person Joshua Ulrich    schedule 15.12.2014
comment
Спасибо, я решил использовать quantstrat по той причине, что он оказался быстрым и простым способом переноса стратегий из среды тестирования на истории в рабочую среду, избегая при этом риска ошибок из-за повторной реализации. Я работаю с междневными стратегиями, поэтому скорость не имеет значения. - person Anthony Mulcahy; 16.12.2014