Я запускаю квантильные регрессии с несколькими скользящими окнами для данных о запасах, так что результирующий результат представляет собой файл xts с коэффициентами, оцениваемыми в каждый момент времени. Окончательные оценки затем аппроксимируются из квантилей. Затем 5 регрессий объединяются в цикл с использованием аргумента for для всех моих акций.
Что я пытаюсь сделать? Мне нужно зациклить и сохранить выходные данные xts, которые выглядят так, как показано ниже, в списке и под уникальным именем, чтобы я мог использовать их позже на следующем этапе моей методологии. .
(Intercept) rmrf smb hml rmw cma
2015-05-21 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-22 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-26 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-27 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-28 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
2015-05-29 -0.001070362 0.9647046 -0.1206183 -0.05204882 0.01866969 -0.0361021
Моя проблема возникает в конце, когда я хочу сохранить свой результат в списке. Это происходит потому, что я хочу, чтобы имя набора данных совпадало с именем столбца, для которого я выполняю регрессию.
Код был упрощен до одной регрессии. Моя лучшая попытка решить это ниже:
testlist <- list()
for(i in 1:ncol(stocks) {
stock_data <- stocks[,i]
# merge data together
regression_input <- merge(stock_data, rmrf, smb, hml, rmw, cma, rf)
#rename
colnames(regression_input) = c("stock_returns" , "rmrf" , "smb" , "hml" , "rmw" , "cma" , "rf")
quantile005 <- as.xts(
rollapply(zoo(regression_input),
width=200,
FUN = function(Z)
{
t = rq(stock_returns ~ rmrf + smb + hml + rmw + cma, tau=0.05, data = as.data.frame(Z),
method="br", model = TRUE);
return(t$coef)
},
by.column=FALSE, align="right")
)
final_estimators <- # additional calculations are performed with results stored here
#save
name <- paste(rownames(i), sep = "")
testlist[[name]] <- final_estimators
}
Кроме того: эта команда, похоже, не читает имя моей строки, даже если она находится вне цикла.
> name <- paste(rownames(return_data[,1]), sep = "")
> name
character(0)
>
ИЗМЕНИТЬ РЕШЕНИЕ
Похоже, решение уже было для меня. проблема заключалась в том, что функция colnames извлекает имена только из объекта dataframe. вот окончательная версия кода.
# Create list to store dataframes
testlist <- list()
# Loop over entire regression methodology
for(i in 1:ncol(test_3_stocks)) {
# Get regression input together
stock_data <- test_3_stocks[,i] - ff_data[,7]/100
regression_input <- merge(stock_data, rmrf, smb, hml, rmw, cma, rf)
colnames(regression_input) = c("stock_returns" , "rmrf" , "smb" , "hml" , "rmw" , "cma" , "rf")
#Rolling window regression - Quantile coefficients data
quantile005 <- as.xts(
rollapply(zoo(regression_input),
width=200,
FUN = function(Z)
{
t = rq(stock_returns ~ rmrf + smb + hml + rmw + cma, tau=0.05, data = as.data.frame(Z),
method="br", model = TRUE);
return(t$coef)
},
by.column=FALSE, align="right")
)
print(tail(summary(quantile005)))
tmp <- summary(quantile005)
name <- colnames(as.data.frame(test_3_stocks[,i]))
testlist[[name]] <- tmp
}
Конечный результат:
> tail(testlist$TEST1)
(Intercept) rmrf smb hml rmw cma
2015-05-21 1255.853 -7.16453 531.4655 1870.740 1422.398 -4034.082
2015-05-22 1256.221 -40.88781 512.3803 1700.796 1569.501 -3830.814
2015-05-26 1256.413 -152.42752 713.5793 1754.086 1452.681 -3771.936
2015-05-27 1256.707 15.39627 451.2127 1568.405 1246.730 -3665.781
2015-05-28 1257.893 -133.72554 705.0280 1816.560 1232.326 -4188.772
2015-05-29 1258.239 -148.11936 624.4424 1837.348 1098.122 -4301.114
