Я ввожу следующий файл данных: три пары данных даты и цены (плюс индекс столбца без номера). Проблема в том, что у каждой цены разные национальные праздники, поэтому цены в Великобритании и США в конечном итоге не совпадают. Есть ли хороший способ перенести дату в формат xts / zoo и заполнить NA
там, где цена не существует (mkt закрыт)?
ColNumb Date1 UK2Y Date2 US2Y Date3 GBPUSD
1 09/07/2012 0.9330 09/07/2012 0.5210 09/07/2012 1.552554
2 10/07/2012 0.9401 10/07/2012 0.5235 10/07/2012 1.551831
3 11/07/2012 0.9122 11/07/2012 0.5003 11/07/2012 1.550388
4 12/07/2012 0.8732 12/07/2012 0.4805 12/07/2012 1.542972
так далее
UK2y <- as.xts(data[1:1033,1:2])
US2y <- as.xts(data[,3:4])
GBPUSD <- data[,5:6]
Я пробовал использовать {A <- strptime(UK2y$Date1, format = "%d/%m/%Y")}
, но это привело к недопустимому объекту зоопарка. Я получаю правильные отформатированные даты в 'A' как класс POSIX, который не удается cbind
с zoo ("ошибка в структуре"):
UK2y <- cbind(UK2y, A)
Вы видите выше в дополнительной проблеме, в которой каждый парный столбец имеет разную длину. Какая-то функция "совпадения даты" могла бы смягчить, или, может быть, в zoo / xts есть soln?