Ограничение количества позиций в Quantstrat

Последние несколько дней я ломал голову, пытаясь понять, как ограничить количество позиций в стратегии. Это стратегия прорыва канала (вход в длинную позицию/закрытие 20-дневного канала прорыва с 10-дневным максимумом/минимумом стоп-лосса).

Я не хочу, чтобы система превратилась в пирамиду. Принимается только 1 позиция, т.е. если в первый день у меня есть сигнал, а рынок продолжает тренд, он будет печатать новые сигналы, но их нужно отклонить, так как мы уже в позиции.

Я пробовал все, что нашел, но ничего не смог добиться. Я знаю, что мне нужно настроить osMaxPos и ​​addPosLimit, но, похоже, я делаю это неправильно.

Вот мой код. Заранее спасибо.

#Import des données
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
GBPUSD <- getdata("GBPUSD.csv")
AUDUSD <- getdata("AUDUSD.csv")
EURUSD <- getdata("EURUSD.csv")
XAUUSD <- getdata("XAUUSD.csv")
EURCHF <- getdata("EURCHF.csv")

### Création des devises
currency(c("USD","EUR","AUD","GBP","XAU","CHF"))
exchange_rate(c("EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","XAUUSD","EURCHF"),"USD")
symbols <- c("GBPUSD","AUDUSD","EURUSD")
tradesize <- 1000000



init.date <- "2001-09-04"    #date d'initialisation de l'environement
start.date <- "2001-10-01"       #1ere date du jeu de donnée
end.date <- Sys.Date()       #dernière date du jeu de donnée
initial.capital <- 1000000      #Capital de départ
Breakout <- strategy("Breakout")


portfolio.st <- account.st <- strat.st <- "Breakout"

if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()

initPortf(portfolio.st,        #nom du book
          symbols = symbols,  #list des instruments
          initDate=init.date,  #date de départ du book
          currency='USD')     #devise de référence du book

initAcct(account.st,                 #nom du compte
         portfolios = portfolio.st,  #nom du portfeuille rattaché au compte
         initDate = init.date,       #date de départ du compte
         currency = "USD",           #devise du compte
         initEq = initial.capital)   #capital de départ du compte

initOrders(portfolio.st,            #initialisation du container des orgers
           initDate = init.date)    #date de départ du book d'ordre

strategy("Breakout",store = TRUE)


#Definition des indicateurs
add.indicator("Breakout",
              name = "DonchianChannel",
              arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=20,include.lag=TRUE), label="Donchian20")

add.indicator("Breakout",
              name = "DonchianChannel",
              arguments=list(HL=quote(cbind(Hi(mktdata)[,1],Lo(mktdata)[,1])), n=10,include.lag=TRUE), label="Donchian10")


##Definition des signaux

add.signal("Breakout",                #nom de la strategie
           name="sigCrossover",      #type de signal
           arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
                            relationship="gt"),   #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
           label = "long")        #label de la colonne du signal

add.signal("Breakout",                #nom de la strategie
           name="sigCrossover",      #type de signal
           arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
                            relationship="lt"),   #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
           label = "exitlong")        #label de la colonne du signal


add.signal("Breakout",                #nom de la strategie
           name="sigCrossover",      #type de signal
           arguments = list(columns =c("Close","low.Donchian20"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
                            relationship="lt"),   #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
           label = "short")   

add.signal("Breakout",                #nom de la strategie
           name="sigCrossover",      #type de signal
           arguments = list(columns =c("Close","high.Donchian10"), #liste des colonnes pour déterminer le signal
                            relationship="gt"),   #type de relation du signal (sup ou égal, sup, inférieur etc..)
           label = "exitshort")        #label de la colonne du signal


#Limite

#addPosLimit( portfolio = "Breakout", # add position limit rules
#             symbol = "AUDUSD",
#            timestamp = init.date,
#            maxpos = tradesize)

addPosLimit("Breakout","AUDUSD",maxpos = 1, minpos = -1,timestamp =  as.POSIXct(init.date))
getPosLimit(portfolio = "Breakout","AUDUSD", timestamp = as.POSIXct(init.date))

##Definition des règles

add.rule("Breakout",                               #nom de la strategie 
         name = "ruleSignal",                      #
         arguments = list(sigcol ="long",          #nom de la colonne à vérifier
                          sigval = TRUE,           #Application de la règle si signal
                          orderqty=tradesize,        #taille de l'ordre
                          osFun = osMaxPos,
                          replace = FALSE,
                          ordertype = "market",    #type d'ordre
                          orderside ="long"),   #sens
         type = "enter",          #ouverture ou fermeture de pose
         label = "Enterlong")    #label si exécution

add.rule("Breakout",                                  #nom de la strategie 
         name = "ruleSignal",                      #
         arguments = list(sigcol ="exitlong",          #nom de la colonne à vérifier
                          sigval = TRUE,           #Application de la règle si signal
                          orderqty="all",        #taille de l'ordre
                          replace = FALSE,
                          ordertype = "market",    #type d'ordre
                          orderside ="long"),   #sens
         type = "exit",          #ouverture ou fermeture de pose
         label = "Exitlong")    #label si exécution


add.rule("Breakout",                                  #nom de la strategie 
         name = "ruleSignal",                      #
         arguments = list(sigcol ="short",          #nom de la colonne à vérifier
                          sigval = TRUE,           #Application de la règle si signal
                          orderqty=-tradesize,#taille de l'ordre
                          replace = FALSE,
                          ordertype = "market",    #type d'ordre
                          orderside ="short"),   #sens
         type = "enter",          #ouverture ou fermeture de pose
         label = "Entershort")    #label si exécution

add.rule("Breakout",                                  #nom de la strategie 
         name = "ruleSignal",                      #
         arguments = list(sigcol ="exitshort",          #nom de la colonne à vérifier
                          sigval = TRUE,           #Application de la règle si signal
                          orderqty="all",#taille de l'ordre
                          osFun = osMaxPos,
                          replace = FALSE,
                          ordertype = "market",    #type d'ordre
                          orderside ="short"),   #sens
         type = "exit",          #ouverture ou fermeture de pose
         label = "Exitshort")    #label si exécution






out <- applyStrategy("Breakout", portfolios = portfolio.st)