Почасовые данные Quandl, Quantmod или TrueFX

Я пытался найти исходный код в R, используя Quantmod, TrueFX или Quandl для загрузки исторических почасовых и валютных данных H4. К сожалению, почти у каждого провайдера есть только ежедневные данные.

TrueFX предоставляет исторические тиковые данные в файлах CSV, но я просто не хочу перегружать свою БД таким огромным объемом данных, поскольку моя стратегия будет использовать только H1 в качестве самой низкой периодичности...

Я знаю обходные пути, такие как экспорт csv из MT4, но это создает системные зависимости, которых я пытаюсь избежать.

Можно ли загрузить исторические данные о валюте H1/H4 с помощью одного из R API? а есть у кого примеры?

Заранее спасибо, ХЛ


r currency-exchange-rates quantmod quandl forex
person H701    schedule 10.03.2017    source источник

Ответы (2)


arrow_upward
1
arrow_downward

Однако с опозданием:

Лично я использую Oanda и их REST .Json API. Он хорошо задокументирован и позволяет загружать множество различных интервалов, таких как свечи H1 и H4 (называемые гранулярностью), или в режиме реального времени. Все с использованием только демо-счета.

С помощью R вы можете использовать разные библиотеки .json, а затем настроить ежечасное выполнение cronjob с помощью wget или загружать потоковые ставки .json с URL-адреса Oanda REST.

Вот R .json API из github jasonlite

person Jeroen    schedule 02.05.2017

arrow_upward
0
arrow_downward

Вы можете найти ответ, который я дал здесь, полезным.

Точная отметка времени в данных валюты quantmod (FX)

... будьте осторожны: то, что вы считаете ежедневными данными, на самом деле является ежедневными данными.

Несколько советов, если вы хотите получать бесплатные данные FX с более высокой частотой снимков, чем ежедневно:

1) Возьмите тиковые данные trueFX, используйте их для преобразования в данные 4-часового бара. Используйте xts to.period для фрагментов тиковых данных в памяти (например, один месяц за раз и т. д., если позволяет ваша оперативная память) и просто сохраните данные 4-часового бара, которые вы создаете, в гораздо меньшем файле csv, базе данных или чем-то еще. Некоторое предостережение: вам, возможно, придется тщательно обрабатывать создание бара ближе к выходным и т. д. (с 17:00 по восточноевропейскому стандартному времени в пятницу до 17:00 по восточному поясному времени), а также с отметками времени начала/окончания бара для каждого шага OHLC). Вы получаете гибкость в этом подходе. Что касается качества/надежности данных trueFX, которые собираются у разных поставщиков цен FX, которые генерируют свои собственные тиковые цены, это еще одна проблема...

2) У вас есть счет Interactive Brokers? Если это так, вы можете использовать пакет IBrokers R Джеффа Райана для вызова данных FX за скользящий год (бесплатно) с частотой 5 секунд для данных дневного бара ... Чем раньше вы начнете собирать данные, тем лучше, поскольку это скользящий Окно на один год ... Обратите внимание, что у IB период отключения цен составляет около 15 минут в 17:00 по восточному поясному времени, что является временем, когда системы глобально перезапускаются на валютном рынке (и применяются проценты за пролонгацию по позициям в течение дня).

person FXQuantTrader    schedule 12.03.2017
comment
Спасибо! Что касается вашего ответа в 2) Чем раньше вы начнете собирать данные, тем лучше, поскольку это скользящее окно в один год .... Вы имеете в виду, что я могу загружать исторические данные только за один год в год только с сегодняшнего дня? - person H701; 13.03.2017
comment
Да; скользящее окно исторических данных с сегодняшнего дня примерно за 365 дней. По крайней мере, в прошлый раз, когда я проверял, это было некоторое время назад... - person FXQuantTrader; 14.03.2017
comment
Загрузка тиковых данных из TrueFX была долгой головной болью из-за проблем с обработкой учетных данных для входа с помощью wget, curl или download.file. Можно ли загрузить почасовые данные из Quandl, используя что-то вроде: library(Quandl) Quandl('EUR/ USD',тип=почасово) ? - person H701; 20.04.2017