Я использую сценарий на основе R quantstrat
, взятый из Стратегии тестирования на исторических данных с R ). Оно работает. Пока я не добавлю ADX в качестве индикатора и сигнала. Если да, то я получаю следующую ошибку:
Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = "ADXsig") :
length of 'dimnames' [2] not equal to array extent
Предполагаемое решение, обсуждавшееся здесь, в Quantstrattrader и здесь, в версии 789695 .n4.nabble.com означает изменение кода ADX add.indicator
с x=quote(Cl(mktdata))
на quote(Cl(mktdata)[,1])
. Это не работает, возможно потому, что ADX использует HLC
, а не Cl
, и HLC
ссылается на три столбца, а не только на один. Для ясности: изменение HLC=quote(HLC(mktdata))
на quote(HLC(mktdata)[,1])
не помогло.
Полный рабочий код ниже и код ADX отдельно ниже:
# INSTALL PACKAGES
# install.packages("devtools")
# require(devtools)
# install_github("braverock/FinancialInstrument")
# install_github("joshuaulrich/xts")
# install_github("braverock/blotter")
# install.packages("quantstrat", repos="http://R-Forge.R-project.org")
# install_github("braverock/PerformanceAnalytics")
# LIBRARIES
library(quantstrat)
# INITIAL SETUP
Sys.setenv(TZ = "EST")
currency('USD')
start_date <- "2015-01-01"
end_date <- "2016-12-31"
init_equity <- 1e4 # $10,000
adjustment <- FALSE
# GET DATA
basic_symbols <- function() {symbols <- c("SPY")}
symbols <- basic_symbols()
getSymbols(Symbols = symbols, src = "google", index.class = "POSIXct",
from = start_date, to = end_date, adjust = adjustment)
stock(symbols,currency = "USD", multiplier = 1)
# DEFINE STRATEGY/PORTFOLIO/ACCOUNT NAMES
portfolio.st <- "Port.Luxor"
account.st <- "Acct.Luxor"
strategy.st <- "Strat.Luxor"
# REMOVE PRIOR STRATEGY/PORTFOLIO, INITIALIZE PORTFOLIO/ACCOUNT/STRATEGY, STORE STRATEGY
rm.strat(portfolio.st)
rm.strat(account.st)
initPortf(name = portfolio.st, symbols = symbols)
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initEq = init_equity)
initOrders(portfolio.st)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
# INDICATORS & SIGNALS
add.indicator(strategy = strategy.st,
name = "SMA",
arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)),
n = 10),
label = "nFast")
add.indicator(strategy = strategy.st,
name = "SMA",
arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)),
n = 30),
label = "nSlow")
add.signal(strategy = strategy.st,
name="sigCrossover",
arguments = list(columns = c("nFast", "nSlow"),
relationship = "gte"),
label = "long")
add.signal(strategy = strategy.st,
name="sigCrossover",
arguments = list(columns = c("nFast", "nSlow"),
relationship = "lt"),
label = "short")
# TRADING RULES
add.rule(strategy = strategy.st,
name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "long",
sigval = TRUE,
orderqty = 100,
ordertype = "stoplimit",
orderside = "long",
threshold = 0.0005,
prefer = "High",
TxnFees = -10,
replace = FALSE),
type = "enter",
label = "EnterLONG")
add.rule(strategy.st,
name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "long",
sigval = TRUE,
orderside = "short",
ordertype = "market",
orderqty = "all",
TxnFees = -10,
replace = TRUE),
type = "exit",
label = "Exit2LONG")
# APPLY STRATEGY
applyStrategy(strategy.st, portfolios = portfolio.st)
Ошибка возникает при добавлении следующего кода (для индикатора и сигнала ADX). Даже если стратегия не ссылается на нее, ее присутствие в объекте mktdata xts вызывает ошибку. Само по себе наличие add.indicator
не вызывает ошибки, а скорее наличие add.signal
. Думать, что ошибка может быть вызвана add.signal
ссылкой на column = "ADX"
, но незнание, на какой ADX ссылаться, потому что add.indicator
создал три столбца ADX.
add.indicator(strategy.st, name="ADX",
arguments=list(HLC=quote(HLC(mktdata)), n=14),
label="ADX")
add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
arguments = list(column = "ADX",
threshold = 30,
relationship = "gt",
cross = TRUE),
label = "ADXsig")