Я пытаюсь справиться с оптимизацией портфолио в R, и я изо всех сил пытаюсь найти консенсус о том, как кодировать ограничения и т. Д. С помощью resolve.QP.
По сути, я уже рассчитал ковариационную матрицу доходности n активов, которую я понимаю как Dmat, однако в остальном я не уверен. Я хотел бы, чтобы мои ограничения сводились исключительно к тому, что все веса в сумме равны 1, и все они должны быть меньше определенного размера (максимального распределения) по абсолютной величине, т. Е.
|x_i|<max.allocation<=1.
Правильно ли я поэтому считаю, что мой Амат должен быть:
Amat <- matrix(1,nrow=n)
Amat <- cbind(Amat, -diag(n))
Кроме того, мой bvec должен быть:
bvec <- 1
bvec <- c(bvec, rep(-max.allocation,n))
Правильно ли я полагаю, что, поскольку только одно ограничение является равенством meq = 1? И, наконец, мое исследование, кажется, указывает на:
dvec <- rep(0,n)
Но если это так, то где же тогда проблема со средней доходностью активов?
Все, что я пытаюсь сделать, это решить для весов портфеля и минимизировать стандартное отклонение портфеля для заданной доходности портфеля, а не построить эффективную границу.
Я уже видел большой пост экономиста, и он привел меня туда, где я сейчас нахожусь. Приношу свои извинения, поскольку я новичок в этой технике решения, но любая помощь, чтобы упростить и прояснить, какими должны быть мои параметры, будет большим подспорьем.
Спасибо.
