Могу ли я разбить крупномасштабную корреляционную матрицу?

матрица корреляции настолько велика (50000 на 50000), что неэффективна при вычислении того, что я хочу. Что я хочу сделать, так это разбить его на группы и рассматривать каждую как отдельную матрицу корреляции. Однако как справиться с зависимостью между этими меньшими матрицами корреляции? Целый день копаюсь в интернете, но ничего не выходит. Должен быть какой-то алгоритм, связанный с аппроксимацией таких больших матриц корреляции, верно?