Ошибка в gmv_opt с пакетом PortfolioAnalytics в r

У меня есть объект return xts, например

retornos_categorias <- an xts object with 20 columns where each column is a return vector

assets <- colnames(retornos_categorias)
portfolio.init <- portfolio.spec(assets)
portfolio.init <- add.constraint(portfolio.init, type = "full_investment")
portfolio.minSD <- add.objective(portfolio = portfolio.init, type="risk", name="StdDev")

portfolio.minSD.opt <- optimize.portfolio(retornos_categorias, portfolio = portfolio.minSD, optimize_method = "ROI_old", trace = TRUE)

Когда я использую optimize.portfolio из пакета PortfolioAnalytics, я получаю такую ​​ошибку:

Error in gmv_opt(R = R, constraints = constraints, moments = moments,  : 
  paste0("package:", plugin) %in% search() || requireNamespace(plugin,  .... is not TRUE

Кто-то еще получил эту ошибку? кто-нибудь знает, почему я получаю это и как это исправить?

Спасибо!


r portfolio quantitative-finance r-portfolioanalytics
person MARIO ANTONIO CASTILLO MACHUCA    schedule 22.09.2020    source источник

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

Скорее всего, вы пропустите (т.е. вам нужно установить) пакет, например ROI или один из его плагинов. Но без более полного примера трудно сказать.

Ответ на обновление: это все еще не воспроизводимый пример. Вы не показываете данные и не загружаете / не прикрепляете необходимые пакеты. Вот воспроизводимый пример, и он работает в моей системе. Здесь работает означает, что он работает без ошибок; Я не проверял результаты.
В качестве данных я использую набор данных с веб-сайта Кеннета Френча. Попробуйте отладить свой код и выяснить, какое значение имеет plugin; это должно быть имя отсутствующего пакета.

library("NMOF")
library("PortfolioAnalytics")
library("xts")

R <- French(tempdir(), "17_Industry_Portfolios_CSV.zip")
R <- as.xts(R, as.Date(row.names(R)))
R <- window(R, start = as.Date("2000-01-01"))

retornos_categorias <- R
assets <- colnames(retornos_categorias)
portfolio.init <- portfolio.spec(assets)
portfolio.init <- add.constraint(portfolio.init,
                                 type = "full_investment")
portfolio.minSD <- add.objective(portfolio = portfolio.init,
                                 type = "risk",
                                 name = "StdDev")

portfolio.minSD.opt <- optimize.portfolio(retornos_categorias,
                                          portfolio = portfolio.minSD,
                                          optimize_method = "ROI_old",
                                          trace = TRUE)

Функция sessionInfo сообщает вам, какие версии R и пакетов были использованы.

> sessionInfo()
## R version 4.0.2 (2020-06-22)
## Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
## Running under: Ubuntu 20.04.1 LTS
## 
## Matrix products: default
## BLAS:   /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openblas-openmp/libblas.so.3
## LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/openblas-openmp/liblapack.so.3
## 
## locale:
##  [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8       LC_NUMERIC=C              
##  [3] LC_TIME=en_GB.UTF-8        LC_COLLATE=en_US.UTF-8    
##  [5] LC_MONETARY=en_GB.UTF-8    LC_MESSAGES=en_US.UTF-8   
##  [7] LC_PAPER=en_GB.UTF-8       LC_NAME=C                 
##  [9] LC_ADDRESS=C               LC_TELEPHONE=C            
## [11] LC_MEASUREMENT=en_GB.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C       
## 
## attached base packages:
## [1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     
## 
## other attached packages:
## [1] PortfolioAnalytics_1.1.0   PerformanceAnalytics_2.0.4
## [3] foreach_1.5.0              xts_0.12-0                
## [5] zoo_1.8-8                  NMOF_2.2-0                
## 
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] datetimeutils_0.4-1 compiler_4.0.2      tools_4.0.2        
## [4] parallel_4.0.2      codetools_0.2-16    grid_4.0.2         
## [7] iterators_1.0.12    lattice_0.20-41     quadprog_1.5-8
person Enrico Schumann    schedule 22.09.2020