Как провести безусловную квантильную регрессию в R?

Единственный известный мне пакет, выполняющий безусловную квантильную регрессию в R, — это uqr. К сожалению, он был удален из CRAN. Несмотря на то, что я все еще могу его использовать, его функциональность ограничена (например, он не проводит тесты значимости или не позволяет сравнивать эффекты по квантилям). Мне интересно, знает ли кто-нибудь, как проводить UQR в R с помощью написанных им функций или каких-то других средств.


r regression cran quantile-regression
person Mangoaddict    schedule 18.02.2021    source источник
comment
Если вас не интересует решение Stata, пометка этим именем будет отвлекать.   -  person Nick Cox    schedule 18.02.2021

Ответы (1)


arrow_upward
0
arrow_downward

существует много ограничений с точки зрения тестов и асимптотической теории в отношении безусловных квантильных регрессий, особенно если вы думаете о версии, предложенной в Firpo, Fortin, and Limeaux (2009) Безусловные квантильные регрессии.

Приложение, однако, простое. вам нужно всего 2 элемента:

  1. безусловный квантиль (оценивается с помощью любого из ваших любимых пакетов).
  2. плотность результата в квантиле, который вы получили (1)

После этого вы применяете функцию РИФ:

$$RIF(q) = q(t)+\frac{t-1(y‹=q(t)}{f(q(t))}$$

Получив это, вы просто используете это вместо своей переменной dep, когда пишете свою функцию lm(). И это все. ХТН

person Fcold    schedule 18.02.2021
comment
Спасибо за ваш ответ! Я попытаюсь реализовать это в R. В дополнение к тому, что вы сказали, есть ли у вас какие-либо ссылки на ограничения UQR? Я искал это, но, похоже, никто не покрыл это. Более подробное объяснение этого также было бы высоко оценено. - person Mangoaddict; 18.02.2021
comment
FFL (2009) указывает, что основным ограничением является оценка стандартных ошибок (поскольку они зависят от оцениваемого параметра (плотности). Другое заключается в том, что UQR основан на локальных линейных аппроксимациях. Поэтому может быть бесполезен, скажем, для анализ эффектов лечения.Наконец, имеется лишь ограниченная литература по решению проблем эндогенности и отбора образцов.Если вы будете искать центрированную функцию влияния, вы найдете статью Stata, в которой описываются некоторые проблемы со ссылками, которые могут оказаться полезными. - person Fcold; 18.02.2021