Хорошо, я прочитал документацию, обновленные слайды Гая Йоллина и все мои предыдущие сообщения, но я не могу найти ответа на эту проблему. После цикла for я все еще получаю сообщение об ошибке, что объект «USDCHF» не может быть найден. Вот мой...

При программировании стратегии в блоттере я столкнулся с проблемой, что End.Eq после моих сделок не соответствовало моим ожидаемым результатам ручного расчета. Поэтому я написал простой код на R, чтобы лучше понять, как работает блоттер. Также...

Я только что скачал r и пытаюсь загрузить quantstrat. Единственная проблема заключается в том, что когда я запускаю следующий код: install.packages("devtools") require(devtools) install_github("braverock/blotter")...

После добавления ordertype=stoplimit правил для реализации стоп-лосса в демонстрации quantstrat Pair_trade.R (только короткая сторона показана ниже), как, # stop loss for short order (child) add.rule(strategy=pairStrat, name = 'ruleSignal',...

Это вопрос о реализованном PL транзакций в amzn_test demo пакета blotter R. Транзакции представляют собой последовательность из 7 сделок, которые открывают и закрывают позиции внутри дня. Вызов getTxns('amzn_port', 'amzn') возвращается...

Я модифицировал бэктест, который сделал несколько месяцев назад, используя quantstrat. Все работало нормально, пока я не добавил сигнал и правило 6 (низкий уровень канала Дончиана). Мой полный код приведен ниже. Любая помощь будет принята с...