Спецификация экстремальных значений/значений по умолчанию в Scikit-Learn и PMML с использованием ContinuousDomain Часто разработчик модели хочет ограничить диапазон значений, которыми может быть предиктор. Например, многие переменные реальной жизни, такие как доход или время до завершения, обычно имеют логарифмически нормальное распределение. Разработчик модели может не захотеть, чтобы сверхвысокое значение некоторых переменных подавляло другие переменные в модели для прогнозов...

Всем привет! Мы, команда Advanced Analytics T1A, запускаем серию статей о моделировании в управлении кредитными рисками. Цель серии — дать краткую информацию о сфере, расширить профессиональный словарный запас и дать ссылки на полезные книги и статьи. Мы надеемся, что это будет полезно для всех, кто только начинает свое путешествие по анализу кредитных рисков, или для менеджеров, связанных с рисками, которые хотят больше узнать о базовой математике. Во вводной статье мы..