Публикации по теме 'investing'
Разработка алгоритмических торговых стратегий Биткойн
Разработка алгоритмических торговых моделей и стратегий - непростая задача. Что еще хуже, текущее состояние криптовалюты очень нестабильно и быстро меняется. Рынок стал зоной боевых действий из-за постановлений SEC и различных правительств, нацеленных на криптобиржи. Несмотря на все негативные новости, многие трейдеры добиваются успеха в дейтрейдинге криптоактивов.
В предыдущем посте я писал о том, как мы делаем краткосрочные прогнозы. В этом посте я перехожу на новый уровень. Я..
Как создавать системы свечной торговли на Python
Свечной трейдинг: полное руководство по паттернам и стратегиям.
В недавней статье я обсуждал комбинирование свечных паттернов с индикаторами, однако вопрос их прибыльности как отдельных элементов очень сомнительный. Но это не мешает нам проводить обратное тестирование в рамках системы управления рисками, которая оптимизирует прибыль.
Я только что опубликовал новую книгу после успеха Новые технические индикаторы в Python . Он содержит более полное описание и добавление сложных..
Keras и TensorFlow для прогнозирования движения рынка и тестирования на исторических данных с помощью Backtrader
В моей последней статье Алгоритмы классификации машинного обучения для прогнозирования движений рынка и тестирования на исторических данных мы использовали несколько алгоритмов классификации, основанных на scikit-learn, для прогнозирования направления движения акций. В этой статье давайте воспользуемся Keras и TensorFlow вместе с несколькими дополнительными функциями, чтобы посмотреть, сможем ли мы получить лучшие или сопоставимые результаты. Вы можете найти соответствующий блокнот..
ETF2Vec: Моя история о попытках извлечь нарратив из холдинговых фондов ETF
Мир населен встраиваемыми моделями. Word2vec, Изображение в векторы и многое другое. После недавних новостей о извлечении знаний из научных статей я решил применить модель в мире финансов.
Прежде чем начать, я должен признать: я не получил много знаний, но все же узнал много вещей.
Сканирование холдингов ETF
Сначала мне нужна была информация о владении портфелем ETF. Не желая платить за такие базы данных, как efdb.com, я решил скопировать информацию прямо с веб-сайтов ETF...
Торговая стратегия канала Дончиана и скользящей средней.
Создание и тестирование торговой стратегии канала Дончиана и скользящей средней на Python.
В Интернете можно найти множество торговых стратегий, авторы которых почти намекают (или даже гарантируют), что вы заработаете много денег, если будете им следовать. В этой статье используется одна из этих стратегий и делается попытка применить простой бэк-тест для проверки ее предсказуемости.
Я только что опубликовал новую книгу после успеха моей предыдущей « Новые технические индикаторы на..
Индикатор радуги, еще один способ следить за трендом.
Представление и кодирование полного индикатора следования за трендом на Python.
Индикатор «Радуга» представляет собой смесь системы следования за трендом и системы противодействия. Это комбинация сглаженных скользящих средних, которые используются вместе для подтверждения начала или конца тренда. В этой статье мы создадим индикатор Rainbow с нуля на Python.
Я только что опубликовал новую книгу после успеха Новые технические индикаторы в Python . Он содержит более полное описание..
Адаптивная скользящая средняя в Python.
Представляем мощный индикатор тренда.
Примечание редакторам Data Science. Хотя мы разрешаем независимым авторам публиковать статьи в соответствии с нашими правилами и рекомендациями , мы не поддерживаем вклад каждого автора. Не стоит полагаться на работы автора без консультации с профессионалами. См. Подробности в наших Условиях для читателей .
Скользящие средние - один из самых простых и эффективных инструментов для определения изменений тренда. Также они используются при..
