В этой статье будет рассказано о первой неделе второго курса специализации. Более ранние части смотрите здесь . На этой неделе мы узнаем о факторном инвестировании, CAPM (модель оценки капитальных активов), французской модели Фамы и взвешенных индексах. Начнем с темы этой недели. В курсе 1 мы пришли к выводу, что расчет ожидаемой доходности сложен и шумен. Что касается портфеля с максимальным коэффициентом Шарпа, небольшое изменение ожидаемой доходности приводит к резким изменениям в…

Недавно я начал изучать курс «Управление портфелем» на Coursera через курс «Управление рисками» EDHEC. Это блестящий курс для тех, кто хотел бы играть роль в управлении инвестициями, требующую навыков программирования. Итак, в этой серии статей я документирую свои выводы из курса. В этом сообщении в блоге я расскажу о первых двух неделях курса 1. 1 НЕДЕЛЯ На этой неделе мы рассмотрели темы годовой доходности, волатильности…