Я запускаю следующий фрагмент кода, но по какой-то причине при использовании charts.PerformanceSummary() внутри цикла for он пытается сделать больше выходных данных, чем количество раз, которое он проходит через цикл. В то время как простая...

Я пытался рассчитать доходность своего портфеля и индивидуальные вклады в акции. Я наткнулся на этот пост , который похоже, от парня, который помогает писать PerformanceAnalytics. В конце статьи он публикует ссылка на r-forge с файлом песочницы...

В версии R 2.15.2 при использовании функции ES в PerformanceAnalytics: ES(R=indexes, weights=w) Я получаю следующую ошибку: Error in t(w) %*% M3 : requires numeric/complex matrix/vector arguments где ш [,1] [1,] 0.5 [2,]...

У меня есть следующая функция R, которая вычисляет волатильность EWMA для заданных ценных бумаг: EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) for (k in 1 : ncol(returns)){...

Я пытался работать с функцией SharpeRatio в пакете PerformanceAnalytics. Я пытаюсь применить коэффициент Шарпа к объекту зоопарка, но думаю, что результаты плохие. Может ли кто-нибудь сказать, почему я не могу применить это как rollapply...

Моя цель - сопоставить ежедневную доходность 5 акций (объект xts) со скользящим стандартным отклонением периода ретроспективного анализа в 90 дней (вычисляя SD доходности за последние 90 дней) с той же структурой данных и с высокой скоростью. ....

Я пытаюсь передать data.frame с датами в именах строк в функцию PerformanceAnalytics (пакет). Мои данные ниже, я получаю следующее сообщение об ошибке при попытке запустить код > charts.PerformanceSummary(x$Return) Error in checkData(R) :...

Я пытаюсь использовать целевую функцию SharpeRatio для оптимизации моего портфеля, но получаю следующую ошибку: objective name SharpeRatio generated an error or warning: Error in t(w) %*% M3 : requires numeric/complex matrix/vector arguments...

Недавно я обновился до самых последних версий R и R studio, и вдруг chart.TimeSeries из пакета PerformanceAnalytics не работает внутри цикла. Например, если я выделю приведенный ниже код в Rstudio и запущу его, он будет выполнен без ошибок (что вы...

Я создаю следующий набор данных ( prices ) как портфель из сотен акций в xts: head(prices) : time A B ... <date> <dbl> <dbl> ... 1 2014-07-17 NA NA 2 2014-07-18 NA NA...

Я пытаюсь построить график просадки ежедневной прибыли, используя пакет Performance Analytics. Мне удалось сделать это с помощью кода: cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7) chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc =...

Я начинаю изучать портфельный анализ в R с помощью пакета PerformanceAnalytics, и мне было интересно, есть ли у кого-нибудь еще проблемы с его загрузкой. В итоге я получаю следующую ошибку: require("PerformanceAnalytics") Loading required...