Предположим, нам дан обучающий набор данных {yᵢ, xᵢ} для i = 1, ..., n , где yᵢ может быть либо -1 , либо 1 , а xᵢ может быть, например. 2D или 3D точка. В общем случае, когда входные точки линейно отделимы , модель SVM можно определить...

Я хочу решить смешанную целочисленно-квадратичную программу с линейными ограничениями, используя набор инструментов OPTI в MATLAB. Я хочу, чтобы некоторые из моих переменных решения были непрерывными, а некоторые переменные решения были бинарными....

Я хочу использовать SCIP, включенный в мой исходный код (C ++), для решения MIQP, и не нашел, как это сделать, кроме этой записи в FAQ: Нелинейные целевые функции не поддерживаются SCIP и должны моделироваться как функция ограничения. Обратите...

Я использую quadprog ссылку , чтобы найти портфель оптимальных весов. До сих пор мне удалось реализовать только длинное ограничение (т.е. веса не могут быть меньше нуля w >= 0 and w1 + w2 + ... wN = 1) следующим образом: FirstDegree...

Я прочитал несколько сообщений об оптимизации портфолио с помощью quadprog и научился многим трюкам на этой платформе. Теперь я пытаюсь оптимизировать портфель из 03 акций с помощью quadprog при ограничениях, то есть. Вес должен составлять 1...

Я пытаюсь запустить полиномиальную регрессию с помощью limSolve на основе примера здесь . Мой код следующий. hr <- c(9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0, 15.5, 16.0, 16.5, 17.0, 17.5, 18.0,...