Вопросы по теме 'quadratic-programming'
Сбой Meshlab при запуске Remeshing, упрощение - Quadratic Edge Collapse Decimation
Доброе утро,
Я импортировал в Meshlab файлы .3ds и .obj, и мне нужно уменьшить количество граней. Я делаю это обычно и без проблем в прошлом, используя функцию Quadratic Edge Collapse Decimation в фильтрах.
Лаборатория Mesh внезапно начала давать...
32 просмотров
schedule
16.06.2022
Предел итераций барьерного метода CPLEX
Я пытаюсь решить задачу невыпукло-квадратичной оптимизации на CPLEX с установкой целевого показателя оптимальности равным 2. Пробуя разные наборы данных, я заметил, что барьерный метод останавливается на 500-й итерации. Проверил настройки, выставлено...
74 просмотров
schedule
26.06.2022
Как изменить данные для квадратичной оптимизации с помощью CVXPY
У меня такая же проблема, описанная здесь Квадратичное программирование CVXPY; Ошибка ArpackNoConvergence .
Я хотел бы попробовать решение для пертубации / трансформации, но я не знаю, как это сделать.
У меня есть квадратная проблема вроде этой...
25 просмотров
schedule
11.08.2022
Практический решатель для выпуклого QCQP?
Я работаю с выпуклым QCQP следующим образом:
Min e'Ie
z'Iz=n
[some linear equalities and inequalities that contain variables w,z, and e]
w>=0, z in [0,1]^n
Таким образом, задача имеет только одно квадратичное ограничение, кроме целевого, а...
1025 просмотров
schedule
03.02.2023
оптимизация взвешенной суммы матриц
Я новичок в оптимизации и приветствую любое руководство в этой области.
У меня есть 15 матриц (т.е. Di размера (n*m) ) и я хочу найти лучшие веса (т.е. wi ) для их взвешенного усреднения и создать лучшую матрицу, которая больше похожа на одну...
889 просмотров
schedule
04.01.2023
Как преобразовать квадратичную программу в линейную?
У меня есть проблема оптимизации, которая имеет в целевой функции 2 перемноженные переменные, что делает модель квадратичной.
В настоящее время я использую zimpl для анализа модели и glpk для ее решения. Поскольку они не поддерживают квадратичное...
6944 просмотров
schedule
01.06.2023
R: квадратичное программирование/ изотоническая регрессия
Я хочу минимизировать следующее уравнение:
F=SUM{u 1:20}sum{w 1:10} Quw(ruw-yuw)^2
со следующими ограничениями:
yuw >= yu,w+1
yuw >= yu-1,w
y20,0 = 100
y0,10 = 0
yu,10 = 0
У меня есть матрица 20*10 ruw и 20*10 quw, теперь мне...
226 просмотров
schedule
20.11.2022
Решение квадратичной оптимизации в MATLAB
У меня есть неограниченная задача квадратичной оптимизации. Мне нужно найти u, который минимизирует норму (u ^ H * A_k * u - d_k)), где A_k - матрица 4x4 (k = 1,2...180), а u - вектор 4x1. (H обозначает эрмитов).
В MATLAB есть несколько функций...
117 просмотров
schedule
15.07.2023
символическая квадратичная оптимизация с использованием Matlab
Я пытаюсь минимизировать следующее выражение:
Я пытаюсь минимизировать по x, учитывая y, x ^ H и A. с U и W в качестве единичной матрицы.
Я попробовал fmincon, но безуспешно, вот что я сделал
[B,C] =...
174 просмотров
schedule
02.02.2023
Пользовательская оптимизация SVM с использованием LIBLINEAR или LIBSVM
У меня есть задача обучения PU, и я нашел исключительный алгоритм ее решения в этой статье: https://www.cs.uic.edu/~liub/publications/ICDM-03.pdf
Я хочу реализовать нестандартную формулировку «предвзятой» SVM, как описано в части 5....
304 просмотров
schedule
10.12.2022
Оптимизация портфеля с помощью quadprog для конкретной доходности приводит к противоречивым ограничениям, нет решения
Я прочитал несколько сообщений об оптимизации портфолио с помощью quadprog и научился многим трюкам на этой платформе. Теперь я пытаюсь оптимизировать портфель из 03 акций с помощью quadprog при ограничениях, то есть.
Вес должен составлять 1...
715 просмотров
schedule
23.10.2022
Оптимизация портфеля с ограничениями с помощью квадратичного решения
Я пытаюсь справиться с оптимизацией портфолио в R, и я изо всех сил пытаюсь найти консенсус о том, как кодировать ограничения и т. Д. С помощью resolve.QP.
По сути, я уже рассчитал ковариационную матрицу доходности n активов, которую я понимаю как...
124 просмотров
schedule
08.04.2023
Ослабление билинейного члена в целевой функции - с использованием конвертов CVXR и Маккормика
У меня есть целевая функция
с некоторыми ограничениями
который я хочу минимизировать.
Я хочу использовать пакет R CVXR и конверты McCormick .
Давайте проверим код:
library(CVXR) # if necessary
x <- Variable(1)
y <-...
76 просмотров
schedule
16.11.2022
Cplex не соответствует нижней границе в квадратичном программировании (с использованием Python API)
Я пытаюсь решить задачу квадратичного программирования с k неизвестными. Проблема отделима, т.е. все недиагонали равны нулю в матрице Q, которая определяет проблему. Также есть некоторые линейные ограничения.
Я обнаружил, что Cplex дает решения,...
89 просмотров
schedule
30.04.2024
CVXOPT QP Solver: TypeError: «A» должна быть матрицей «d» с 1000 столбцов
Я пытаюсь использовать решатель CVXOPT qp для вычисления множителей Лагранжа для машины опорных векторов.
def svm(X, Y, c):
m = len(X)
P = matrix(np.dot(Y, Y.T) * np.dot(X, X.T))
q = matrix(np.ones(m) * -1)
g1 =...
10538 просмотров
schedule
25.05.2024