Основанная двумя Morgan Stanley Quants в 1980-х годах, Джерри Бамбергером и Нунцио Тарталья, «парная торговля» представляет собой инвестиционную стратегию, которая использует неравновесие финансовых рынков. Стратегия изучает разброс цен двух ценных бумаг, которые, как исторически доказано, следуют одному и тому же долгосрочному пути. Классический и простой пример для понимания стратегии - выбрать в качестве нашей пары Coca-Cola (KO) и Pepsi (PEP). Эти две компании создают очень похожий..

Введение в количественные финансы: стилизованные факты о доходности активов Как специалист по анализу данных с опытом работы в области количественных финансов, мне всегда было интересно изучить возможности, возникающие в результате комбинации двух областей. Я думаю, что это интересная область для изучения, и поэтому я хотел бы начать серию статей, описывающих основы количественных финансов. К концу серии я намерен представить простую стратегию распределения и, надеюсь, показать,..

Стратегии долгосрочного распределения активов, основанные на моделях GARCH - имитационное упражнение на R В этой статье я хотел бы поделиться результатами моделирования, которое я провел в области количественных финансов. Подход, которому я следую, основан на финансовых моделях (так что некоторые количественные финансовые знания определенно облегчат понимание), однако эта статья может быть интересна тем, кто занимается наукой о данных, поскольку я показываю пример того, как..

Вот в чем дело - как трейдер, работающий на колебаниях / дневных / опционах, я хочу знать, есть ли вероятность того, что может случиться большое падение. Под «большим падением» я подразумеваю, что процентное изменение цены закрытия нормализуется (z-оценка), а затем определяется «большое» падение как нечто большее, чем 4 стандартных отклонения под средним. В зависимости от того, какие данные вы используете, это падение составит ~ 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Я хотел создать..