Вопросы по теме 'quantstrat'
Тестирование на исторических данных за определенные даты в Quanstrat R
Как провести бэктест-тест за определенные даты, например 2008 :: 2010 в Quanstrat? Я хочу загрузить символы из 2001 :: 2017, но я хочу провести обратный тест только для подмножества дат. (вместо того, чтобы перезагружать символы каждый раз для...
111 просмотров
schedule
20.11.2021
Quantstrat не будет работать с ADX
Я использую сценарий на основе R quantstrat , взятый из Стратегии тестирования на исторических данных с R ). Оно работает. Пока я не добавлю ADX в качестве индикатора и сигнала. Если да, то я получаю следующую ошибку:
Error in...
186 просмотров
schedule
07.11.2021
Quantstrat: функция Ordersize
Я новичок в R и пытаюсь понять, как заставить квантстрат работать с функцией настраиваемого размера заказов. Идея состоит в том, чтобы всегда инвестировать весь доступный капитал в биткойн, чтобы он был сопоставим со стратегией B&H. Я предоставил...
367 просмотров
schedule
12.10.2021
Для цикла с xts
Я пытаюсь написать функцию, которая перебирает значения открытия и закрытия в объекте xts. Функция должна возвращать 1, когда закрытие i + 1 больше открытия i.
Вот функция
longsig <- function(x){
ls <- numeric(length=nrow(x))...
164 просмотров
schedule
27.11.2021
Оптимизация параметров с помощью пользовательских индикаторов — Quantstrat
Я ищу примеры кодов оптимизации параметров в Quantstrat при использовании пользовательских индикаторов . Большинство примеров, которые я могу найти в Интернете, используют SMA, MACD и другие классические индикаторы. Мне это не очень помогает, так...
703 просмотров
schedule
17.03.2022
quantstrat addPosLimit() не ограничивает мои позиции при открытии как длинной, так и короткой позиции по одной и той же стратегии
Когда у меня есть стратегия, которая работает как в длинную, так и в короткую позицию, и я установил функцию addPosLimit() на maxpos=1 and minpos=-1 , она все равно занимает более одной длинной и одной короткой позиции. Но если я делаю стратегию...
840 просмотров
schedule
27.05.2022
Quantstrat: Можно ли выполнить несколько ордеров по одному и тому же инструменту в течение одного дня?
Я немного озадачен тем, как именно Quantstrat размещает заказы, если они генерируются в течение одного дня несколькими сигналами. Я пытаюсь реализовать простую стратегию парной торговли (где ноль является порогом входа и выхода), поэтому, когда...
149 просмотров
schedule
07.07.2022
Я не могу установить пакет quantstrat в r
Я только что скачал r и пытаюсь загрузить quantstrat. Единственная проблема заключается в том, что когда я запускаю следующий код:
install.packages("devtools")
require(devtools)
install_github("braverock/blotter")...
83 просмотров
schedule
18.07.2022
Можно ли использовать Quantstrat для создания заказов для производственной системы?
После использования Quantstrat для успешного тестирования стратегии, есть ли способ использовать тот же код сигнала/индикатора/правила для генерации ордеров для производственной торговли?
Кажется, что это возможно с помощью книги заказов, но я не...
438 просмотров
schedule
25.07.2022
R: Quantstrat — пример Гая Йоллина — сообщение об ошибке
Я попытался запустить следующий код
library(quantstrat)
library(blotter)
search()
currency("USD")
stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1)
ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument)
ls(all=T)
initDate <- '1997-12-31'
startDate...
74 просмотров
schedule
23.07.2022
Quantstrat applyОшибка стратегии
Я использую quantstart, но по какой-то причине функция applyStrategy не выдает никакой информации. Это просто проходит. В результате, когда я выполняю функцию tradeStats , я получаю null. Вот код, который я использовал: Спасибо!...
460 просмотров
schedule
12.09.2022
R: Quantstrat, как совершить сделку для полного капитала в портфеле?
Я все еще играю с примером Quantstrat Гая Йоллинза. В этом примере он покупает 1000 акций SPY, когда она пересекает свою 10-дневную MA. Поскольку мы определяем начальный капитал, можно ли всегда покупать всю сумму портфеля, а не только 900 акций?...
1136 просмотров
schedule
21.09.2022
PennyPerShare квантстрат не работает
Когда я использую:
stratRank <- add.rule(stratRank, name="ruleSignal",
arguments=list(sigcol="EntryCond", sigval=TRUE, orderqty=max.size,
ordertype="market", orderside="long", pricemethod="market",...
784 просмотров
schedule
10.12.2022
Ошибка реализации стоп-лимитного ордера в quantstrat
После добавления ordertype=stoplimit правил для реализации стоп-лосса в демонстрации quantstrat Pair_trade.R (только короткая сторона показана ниже), как,
# stop loss for short order (child)
add.rule(strategy=pairStrat, name = 'ruleSignal',...
445 просмотров
schedule
22.04.2023
Откуда берутся значения аргумента `timestamp` quantstrat::ruleSignal?
При чтении исходного кода ruleSignal аргумент timestamp в строке 66 — очень важный ввод, но я не мог понять, откуда timestamp берутся данные.
Кажется, что функции add.indicator , add.signal , add.rule , applyIndicators , applySignals ,...
76 просмотров
schedule
11.11.2022
quantstrat: Стратегия не открывает позиции, несмотря на то, что значения сигналов кажутся действительными?
Я открыл новый вопрос, поскольку исходный пост был уже слишком длинным, и решение, к которому я пришел в значительной степени отрицает этот пост.
Ниже приведен обходной путь, который я нашел для добавления индикаторов с периодичностью, отличной...
274 просмотров
schedule
17.12.2022
нет транзакций/позиций для построения графика Ошибка в моем коде с использованием quantstrat
Вступление:
Я новичок в R в целом, но ветеран в трейдинге.
Я пытаюсь закодировать простой сигнал в своем R-коде, используя quantstrat. Но я получил некоторую ошибку (ссылка ниже)
Код:
library( blotter )
library( quantstrat )
getSymbols(...
211 просмотров
schedule
25.01.2023
Ограничение количества позиций в Quantstrat
Последние несколько дней я ломал голову, пытаясь понять, как ограничить количество позиций в стратегии. Это стратегия прорыва канала (вход в длинную позицию/закрытие 20-дневного канала прорыва с 10-дневным максимумом/минимумом стоп-лосса).
Я не...
859 просмотров
schedule
21.01.2023
Аргументы Quantstrat add.rule: orderqty vs tradeSize vs maxSize
Я не могу найти в документации Quantstrat определение аргументов add.rule . Мне интересно узнать, в чем разница между orderqty , tradeSize и maxSize .
Найден следующий связанный материал на quantstrattrader :
Аргумент orderqty...
868 просмотров
schedule
09.02.2023
XTS-файл не работает для quantstrat
Я создал файл xts из файла csv , который выглядит так:
open high low close volume adjusted
2016-01-04 14:30:36 "4896,3818" "4896,4272" "4895,2363" "4895,8789" " 0" "0"...
95 просмотров
schedule
29.01.2023
