Я использовал случайный лес в R, чтобы получить вероятности того, что акции принадлежат определенному классу. С этими вероятностями я хотел бы построить портфели, содержащие 5 акций с наивысшими вероятностями на первую дату набора данных, а затем...

У меня есть объект return xts, например retornos_categorias <- an xts object with 20 columns where each column is a return vector assets <- colnames(retornos_categorias) portfolio.init <- portfolio.spec(assets) portfolio.init <-...

Есть ли способ создать эффективную границу в пакете PortfolioAnalytics без указания объекта возврата активов xts? Вместо этого я хотел бы предоставить вектор ожидаемой доходности и матрицу ковариации.

Результат функции SortinoRatio() из пакета PortfolioAnalytics дает отрицательный годовой доход, но положительный коэффициент Сортино. Числитель коэффициента Сортино представляет собой годовую доходность — MAR (установленную как ноль), а знаменатель...

Я пытаюсь использовать целевую функцию SharpeRatio для оптимизации моего портфеля, но получаю следующую ошибку: objective name SharpeRatio generated an error or warning: Error in t(w) %*% M3 : requires numeric/complex matrix/vector arguments...

Кажется, что каждый пакет, на который я смотрю, требует возврата временных рядов для моих активов. Например, мне нравится пакет PortfolioAnalytics, и мне требуются многие из предлагаемых ограничений (ограничения блоков, ограничения групп и т. д.)....

Я потратил несколько часов, пытаясь понять, что требуется для успешного использования функции optimize.portfolio () из пакета PortfolioAnalytics, но я получаю несколько ошибок, несмотря на попытки различных методов optimize_methods (например,...