Не только расчеты… Алгоритм управления рисками всегда был больше связан со сложными расчетами. Существуют различные модели, такие как биномиальная модель, VaR (Value at Risk), модель Блэк-Шоулза-Мортена. Эти модели помещаются в различные алгоритмы имитационного моделирования, такие как моделирование Монте-Карло, GARCH (1, 1), также известное как обобщенная авторегрессионная условная модель гетероскедастичности, EWMA, которые в настоящее время используются банками. CME (Chicago..