Вопросы по теме 'robust'
Ошибка вычисления устойчивых стандартных ошибок в регрессионной модели Panel (plm, R)
Я использую библиотеку plm для выполнения регрессий с фиксированным эффектом и библиотеки sandwich, lmtest для вычисления надежных стандартных ошибок. У меня нет проблем с запуском регрессии, но в некоторых случаях, когда я иду вычислить стандартные...
2083 просмотров
schedule
18.09.2021
Надежный трехфакторный дисперсионный анализ в R
Я пытаюсь провести 3-х стороннюю Anova в R, используя пакет WRS2. Мои данные гетероскедастичны, поэтому мне нужно сделать надежную версию, например. обрезанные средства. У меня мои данные расположены в длинной форме (csv с 4 столбцами - 3 фактора и...
536 просмотров
schedule
17.09.2021
надежная регрессия не работает — объект «msg.UCV» не найден
Я пытаюсь запустить надежную линейную регрессию, используя пакет robust в R . Но это не работает и выдает довольно загадочную ошибку.
Вот детали настройки и данные для воспроизведения этого анализа:
# setup
set.seed(123)
library(tidyverse)...
154 просмотров
schedule
25.03.2022
Извлеките достоверные интервалы для надежных корреляций в R
В настоящее время я знаю, как использовать pbcor из пакета WRS2 для извлечения надежных корреляций. Эта функция вычисляет 95% доверительные интервалы начальной загрузки вокруг предполагаемой устойчивой корреляции. Для согласованности с...
87 просмотров
schedule
27.03.2022
Autohotkey работает по-разному на разных рабочих станциях
Я написал скрипт с помощью autohotkey, который должен выполнить несколько кликов внутри окна. В основном я использовал функцию ControlClick для выполнения этой работы, и она работает хорошо. Мне нужно было нажать на флажок, и для этого я использовал...
124 просмотров
schedule
27.04.2022
Выбросы с устойчивой регрессией в R
Я использую функцию lmrob в R, используя библиотеку robustbase для надежной регрессии. Я бы использовал это как rob_reg<-lmrob(y~0+.,dat,method="MM",control=a1) . Когда я хочу вернуть сводку, я использую summary(rob_reg) , и одна вещь,...
2075 просмотров
schedule
05.05.2022
Репликация Stata Probit с надежными ошибками в R
Я пытаюсь воспроизвести вывод Stata в R. Я использую набор данных дела . У меня проблемы с воспроизведением пробит-функции с надежными стандартными ошибками.
Код Stata выглядит так:
probit affair male age yrsmarr kids relig educ ratemarr, r...
2214 просмотров
schedule
10.06.2022
получить значение p и значение r от HuberRegressor в Sklearn
У меня есть наборы данных с некоторыми выбросами. Из простой линейной регрессии, используя
stat_lin = stats.linregress(X, Y)
Я могу получить коэффициент, перехват, r_value, p_value, std_err
Но я хочу применить надежный метод регрессии, так...
32 просмотров
schedule
26.06.2022
Почему стандартная ошибка lm_robust () HC3 меньше стандартной ошибки coeftest () HC0?
Я использую lm_robust из пакета «Estimatr» для модели с фиксированным эффектом, включая устойчивые стандартные ошибки HC3. Мне пришлось переключиться с vcovHC (), потому что моя выборка данных была слишком большой для ее обработки.
используя...
333 просмотров
schedule
13.07.2022
C # - инструкция try and catch использует
Это хорошая практика - оборачивать каждую функцию с помощью try and catch?
Я создаю сервер на C # и пытаюсь понять, может ли один из способов сделать его более надежным и защищенным от сбоев - заключить в него каждую функцию с помощью оператора try...
545 просмотров
schedule
20.05.2023
Коррекция Ньюи Уэста и Уайта для линейной регрессии в R
Я действительно нуждаюсь в помощи
Я должен посмотреть, влияют ли праздники, особые дни и погода на мои ежедневные данные. Ежедневные данные имеют явно сезонный цикл.
Поэтому для этого я пытаюсь запустить линейную регрессию примерно с 1100...
1867 просмотров
schedule
17.05.2023
`glmRob ()` не предсказывает, когда задан аргумент `newdata`
Ниже приведен немного измененный код из glmRob() примеров. Когда задан аргумент newdata , predict.glmRob() выдает ошибку. Я делаю что-то неправильно?
suppressMessages(library(robust))
data(breslow.dat)
bres.rob <- glmRob(sumY ~ Age10 +...
143 просмотров
schedule
13.10.2022
Взвешенный GLM: R против Python
В R мы ниже код для взвешенного GLM:
glm(formula, weight)
R Документация: необязательный вектор «априорных весов», который будет использоваться в процессе подбора. Должен быть NULL или числовым вектором
В Python, используя...
98 просмотров
schedule
10.03.2023